PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TILIX с TILGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TILIX и TILGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.11%
11.19%
TILIX
TILGX

Доходность по периодам

С начала года, TILIX показывает доходность 30.54%, что значительно выше, чем у TILGX с доходностью 25.78%. За последние 10 лет акции TILIX превзошли акции TILGX по среднегодовой доходности: 16.40% против 14.79% соответственно.


TILIX

С начала года

30.54%

1 месяц

2.38%

6 месяцев

15.05%

1 год

36.11%

5 лет (среднегодовая)

19.54%

10 лет (среднегодовая)

16.40%

TILGX

С начала года

25.78%

1 месяц

1.61%

6 месяцев

11.82%

1 год

32.47%

5 лет (среднегодовая)

17.14%

10 лет (среднегодовая)

14.79%

Основные характеристики


TILIXTILGX
Коэф-т Шарпа2.171.86
Коэф-т Сортино2.832.40
Коэф-т Омега1.401.35
Коэф-т Кальмара2.802.44
Коэф-т Мартина10.969.55
Индекс Язвы3.35%3.48%
Дневная вол-ть16.90%17.89%
Макс. просадка-51.32%-52.16%
Текущая просадка-1.25%-1.88%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILIX и TILGX

TILIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TILGX в 0.40%.


TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
График комиссии TILGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
График комиссии TILIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между TILIX и TILGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TILIX c TILGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILIX, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.171.86
Коэффициент Сортино TILIX, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.832.40
Коэффициент Омега TILIX, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.401.35
Коэффициент Кальмара TILIX, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.802.44
Коэффициент Мартина TILIX, с текущим значением в 10.96, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.969.55
TILIX
TILGX

Показатель коэффициента Шарпа TILIX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TILGX равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILIX и TILGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.17
1.86
TILIX
TILGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILIX и TILGX

Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности TILGX в 0.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
0.58%0.76%1.10%0.87%0.71%1.09%1.43%1.22%1.33%1.49%1.39%1.37%
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
0.18%0.22%0.42%0.14%0.50%0.42%0.69%0.48%0.61%0.37%0.33%0.37%

Просадки

Сравнение просадок TILIX и TILGX

Максимальная просадка TILIX за все время составила -51.32%, примерно равная максимальной просадке TILGX в -52.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и TILGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.25%
-1.88%
TILIX
TILGX

Волатильность

Сравнение волатильности TILIX и TILGX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеют волатильность 5.31% и 5.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.31%
5.24%
TILIX
TILGX