PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILIX с TIEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TILIX с TIEIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TILIX (TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund) and TIEIX (Nuveen Equity Index Fund Class I) are both mutual funds - TILIX is a Large Cap Growth Equities fund managed by TIAA Investments, while TIEIX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index. Over the past 10 years, TILIX returned 18.44%/yr vs 15.07%/yr for TIEIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. TILIX charges 0.05%/yr vs 0.09%/yr for TIEIX.

Доходность

Сравнение доходности TILIX и TIEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TILIX показывает доходность 3.15%, что значительно ниже, чем у TIEIX с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции TILIX превзошли акции TIEIX по среднегодовой доходности: 18.44% против 15.07% соответственно.

TILIX

1 день
-1.26%
1 месяц
-2.50%
С начала года
3.15%
6 месяцев
1.82%
1 год
19.80%
3 года*
22.55%
5 лет*
13.55%
10 лет*
18.44%

TIEIX

1 день
-0.33%
1 месяц
0.49%
С начала года
10.07%
6 месяцев
8.95%
1 год
25.43%
3 года*
21.02%
5 лет*
12.38%
10 лет*
15.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TILIX и TIEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		3.15%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%
TIEIX
Nuveen Equity Index Fund Class I		10.07%17.04%23.71%25.92%-19.18%25.64%20.82%30.89%-5.27%19.05%

Correlation

The correlation between TILIX and TIEIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г.

0.95

The correlation between TILIX and TIEIX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Nuveen Equity Index Fund Class I

Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX
Часто сравнивают с TIEIX:
TIEIX с VOOTIEIX с SPYTIEIX с VTITIEIX с TCIEXTIEIX с VIGIXTIEIX с QQQTIEIX с SCHD

Доходность на риск

TILIX vs. TIEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
TIEIX
Ранг доходности на риск TIEIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIEIX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIEIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIEIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIEIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIEIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILIX c TIEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TILIXTIEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
2.10

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.85

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

3.04

-1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.27

13.55

-9.28

TILIX vs. TIEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILIX на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа TIEIX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILIX и TIEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TILIX и TIEIX

Максимальная просадка TILIX за все время составила -50.54%, что меньше максимальной просадки TIEIX в -55.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и TIEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TILIXTIEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.54%

-55.55%

+5.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.24%

-8.84%

-7.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.33%

-19.29%

-4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.68%

-25.06%

-7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.68%

-34.90%

+2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.36%

-1.47%

-3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-10.28%

+2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.96%

1.98%

+2.98%

Волатильность

Сравнение волатильности TILIX и TIEIX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) имеет более высокую волатильность в 5.95% по сравнению с Nuveen Equity Index Fund Class I (TIEIX) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что TILIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TILIXTIEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.95%

4.73%

+1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

10.07%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

12.81%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

17.40%

+4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.16%

18.45%

+2.71%

Сравнение комиссий TILIX и TIEIX

TILIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TIEIX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILIX и TIEIX

Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности TIEIX в 2.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIEIX
Nuveen Equity Index Fund Class I		2.17%2.39%1.63%1.47%1.83%2.08%1.43%1.99%2.45%0.52%2.45%1.27%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.28%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, TILIX and TIEIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TILIX has higher volatility (5.95%) compared to TIEIX (4.73%). In terms of maximum drawdown, TILIX dropped -50.54% vs TIEIX's -55.55%.

TIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TILIX и TIEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор