PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TILIX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


TILIXQQQ
Дох-ть с нач. г.32.14%26.09%
Дох-ть за 1 год45.19%39.88%
Дох-ть за 3 года10.39%9.90%
Дох-ть за 5 лет20.13%21.46%
Дох-ть за 10 лет16.76%18.52%
Коэф-т Шарпа2.592.22
Коэф-т Сортино3.322.92
Коэф-т Омега1.471.40
Коэф-т Кальмара3.342.86
Коэф-т Мартина13.1410.44
Индекс Язвы3.34%3.72%
Дневная вол-ть16.96%17.47%
Макс. просадка-51.32%-82.98%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между TILIX и QQQ составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности TILIX и QQQ

С начала года, TILIX показывает доходность 32.14%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 26.09%. За последние 10 лет акции TILIX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 16.76% против 18.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
18.74%
16.39%
TILIX
QQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TILIX и QQQ

TILIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии QQQ в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


QQQ
Invesco QQQ
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии TILIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TILIX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TILIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TILIX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.59
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TILIX, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TILIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TILIX, с текущим значением в 3.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.003.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TILIX, с текущим значением в 13.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.14
QQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQ, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.22
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино QQQ, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега QQQ, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара QQQ, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.002.86
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина QQQ, с текущим значением в 10.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.44

Сравнение коэффициента Шарпа TILIX и QQQ

Показатель коэффициента Шарпа TILIX на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILIX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.59
2.22
TILIX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILIX и QQQ

Дивидендная доходность TILIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, что меньше доходности QQQ в 0.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund
0.57%0.76%1.10%0.87%0.71%1.09%1.43%1.22%1.33%1.49%1.39%1.37%
QQQ
Invesco QQQ
0.59%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%1.02%

Просадки

Сравнение просадок TILIX и QQQ

Максимальная просадка TILIX за все время составила -51.32%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILIX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
TILIX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности TILIX и QQQ

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) и Invesco QQQ (QQQ) имеют волатильность 5.09% и 5.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.09%
5.17%
TILIX
QQQ