PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILGX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILGX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TILGX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILGX и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		-8.83%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%30.76%-0.38%33.89%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, TILGX показывает доходность -8.83%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции TILGX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 14.95% против 16.16% соответственно.

TILGX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-8.83%
6 месяцев
-8.00%
1 год
17.43%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.44%
10 лет*
14.95%

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с TILGX:
TILGX с TILIXTILGX с TIREXTILGX с TIGRXTILGX с TCLOXTILGX с EWLTILGX с TRGPTILGX с TCSIX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий TILGX и VUG

TILGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

TILGX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILGX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILGXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.82

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.19

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.19

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

4.15

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILGX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILGXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.82

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.53

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Корреляция

Корреляция между TILGX и VUG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и VUG

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		15.22%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и VUG

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

TILGXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-50.68%

-1.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-16.53%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-35.61%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.86%

-35.61%

-2.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-12.25%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-7.13%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

4.72%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и VUG

Текущая волатильность для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) составляет 6.44%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что TILGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILGXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.12%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

12.70%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

22.70%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

22.22%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

21.38%

+0.21%