Сравнение TILGX с TVRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).
TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности TILGX и TVRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILGX и TVRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | -8.83% | 15.25% | 29.23% | 47.05% | -32.76% | 16.84% | 44.23% | 30.76% | -0.38% | 33.89% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | -4.87% | 13.83% | 7.87% | 11.00% | -17.53% | 27.30% | 5.08% | 30.45% | -7.53% | 23.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TILGX показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.95% против 8.72% соответственно.
TILGX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 14.95%
TVRIX
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -4.44%
- С начала года
- -4.87%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 11.69%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 4.76%
- 10 лет*
- 8.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILGX и TVRIX
TILGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.
Доходность на риск
TILGX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск
TILGX
TVRIX
Сравнение TILGX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILGX | TVRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.43 | -0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.48 | -0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 6.06 | -2.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.97 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.33 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.49 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TILGX и TVRIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILGX и TVRIX
Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности TVRIX в 10.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | 15.22% | 13.87% | 6.41% | 0.22% | 0.42% | 10.49% | 37.04% | 4.41% | 14.12% | 3.83% | 1.82% | 3.80% |
TVRIX Guggenheim Directional Allocation Fund | 10.13% | 9.64% | 0.00% | 2.03% | 0.71% | 14.34% | 0.30% | 16.62% | 14.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TILGX и TVRIX
Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TVRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -39.36% | -12.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -8.45% | -6.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -24.87% | -12.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | -39.36% | +1.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -9.20% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -6.10% | -2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 2.06% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILGX и TVRIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILGX | TVRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 4.44% | +2.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 7.84% | +4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 12.61% | +9.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 14.46% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 17.80% | +3.79% |