PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILGX с TSAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILGX с TSAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX).

TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. TSAIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TILGX и TSAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILGX и TSAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		-8.83%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%30.76%-0.38%33.89%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		-3.02%20.04%15.46%22.72%-19.57%17.10%19.69%27.97%-11.27%22.35%

Доходность по периодам

С начала года, TILGX показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у TSAIX с доходностью -3.02%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TSAIX по среднегодовой доходности: 14.95% против 10.88% соответственно.

TILGX

1 день
3.55%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-8.83%
6 месяцев
-8.00%
1 год
17.43%
3 года*
19.48%
5 лет*
8.44%
10 лет*
14.95%

TSAIX

1 день
3.07%
1 месяц
-6.27%
С начала года
-3.02%
6 месяцев
-0.43%
1 год
18.56%
3 года*
15.56%
5 лет*
7.78%
10 лет*
10.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с TILGX:
TILGX с TILIXTILGX с TIREXTILGX с TIGRXTILGX с TCLOXTILGX с EWLTILGX с TRGPTILGX с TCSIX
Часто сравнивают с TSAIX:
TSAIX с FLDGXTSAIX с SWPPXTSAIX с SPYTSAIX с FKINXTSAIX с GWPAXTSAIX с FPURXTSAIX с AMBFX

Сравнение комиссий TILGX и TSAIX

TILGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TSAIX в 0.04%.

TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

TILGX vs. TSAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
TSAIX
Ранг доходности на риск TSAIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSAIX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSAIX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSAIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSAIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILGX c TSAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILGXTSAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.10

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.62

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.45

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

6.28

-2.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILGX vs. TSAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TSAIX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и TSAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILGXTSAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.10

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.48

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.62

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.67

-0.14

Корреляция

Корреляция между TILGX и TSAIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и TSAIX

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности TSAIX в 7.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		15.22%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%
TSAIX
TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund		7.61%7.38%2.94%1.81%9.27%11.82%5.59%5.71%5.71%1.13%4.12%7.19%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и TSAIX

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки TSAIX в -34.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TSAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TILGXTSAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-34.58%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-11.72%

-3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-28.28%

-9.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.86%

-34.58%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.17%

-7.52%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-4.96%

-3.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.44%

2.71%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и TSAIX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Lifestyle Aggressive Growth Fund (TSAIX) имеют волатильность 6.44% и 6.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILGXTSAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.34%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.66%

10.26%

+2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.33%

17.32%

+5.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.94%

16.20%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.59%

17.62%

+3.97%