PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TILGX с TEDNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TILGX с TEDNX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX).

TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. TEDNX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 25 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности TILGX и TEDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILGX и TEDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		-8.00%15.25%29.23%47.05%-32.76%16.84%44.23%30.76%-0.38%33.89%
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		-2.30%13.84%8.61%12.56%-14.41%-0.86%6.13%17.49%-5.95%12.07%

Доходность по периодам

С начала года, TILGX показывает доходность -8.00%, что значительно ниже, чем у TEDNX с доходностью -2.30%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции TEDNX по среднегодовой доходности: 15.05% против 5.03% соответственно.

TILGX

1 день
0.90%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-8.00%
6 месяцев
-7.33%
1 год
17.49%
3 года*
19.84%
5 лет*
8.64%
10 лет*
15.05%

TEDNX

1 день
0.68%
1 месяц
-3.26%
С начала года
-2.30%
6 месяцев
0.43%
1 год
8.63%
3 года*
10.25%
5 лет*
3.49%
10 лет*
5.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с TILGX:
TILGX с TILIXTILGX с TIREXTILGX с TIGRXTILGX с EWLTILGX с TCLOXTILGX с TRGPTILGX с TCSIX
Часто сравнивают с TEDNX:
TEDNX с MEDIXTEDNX с STAGTEDNX с CEMBTEDNX с EMHYTEDNX с MIEIXTEDNX с FDFIXTEDNX с VEGBX

Сравнение комиссий TILGX и TEDNX

TILGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии TEDNX в 0.62%.

TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

Доходность на риск

TILGX vs. TEDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TILGX
Ранг доходности на риск TILGX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILGX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILGX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILGX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILGX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
TEDNX
Ранг доходности на риск TEDNX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEDNX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEDNX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEDNX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEDNX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEDNX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILGX c TEDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TILGXTEDNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

1.81

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.30

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.43

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.27

1.63

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

7.85

-3.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILGX vs. TEDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа TEDNX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и TEDNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TILGXTEDNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

1.81

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.65

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.83

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.80

-0.26

Корреляция

Корреляция между TILGX и TEDNX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и TEDNX

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.08%, что больше доходности TEDNX в 4.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TILGX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class		15.08%13.87%6.41%0.22%0.42%10.49%37.04%4.41%14.12%3.83%1.82%3.80%
TEDNX
TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund		4.79%5.80%6.58%5.03%6.15%4.81%4.27%5.28%5.58%5.93%5.56%5.18%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и TEDNX

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки TEDNX в -25.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и TEDNX.

Загрузка...

Показатели просадок

TILGXTEDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.16%

-25.65%

-26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.19%

-5.36%

-9.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.86%

-25.65%

-12.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.86%

-25.65%

-12.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.38%

-4.40%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.90%

-4.70%

-4.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.50%

1.12%

+3.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и TEDNX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с TIAA-CREF Emerging Markets Debt Fund (TEDNX) с волатильностью 2.61%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TEDNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TILGXTEDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

2.61%

+3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.69%

3.16%

+9.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.34%

4.81%

+17.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.93%

5.38%

+16.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.58%

6.06%

+15.52%