Сравнение TCLOX с VFIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX).
TCLOX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. VFIFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLOX и VFIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLOX и VFIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | -4.48% | 16.72% | 12.55% | 18.04% | -16.86% | 13.93% | 16.06% | 24.38% | -9.26% | 20.21% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | -3.95% | 21.42% | 14.45% | 20.39% | -17.48% | 16.42% | 16.40% | 24.99% | -7.89% | 19.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLOX показывает доходность -4.48%, что значительно ниже, чем у VFIFX с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции TCLOX уступали акциям VFIFX по среднегодовой доходности: 9.08% против 10.29% соответственно.
TCLOX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- -4.48%
- 6 месяцев
- -2.00%
- 1 год
- 12.84%
- 3 года*
- 11.92%
- 5 лет*
- 6.18%
- 10 лет*
- 9.08%
VFIFX
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -8.41%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -1.01%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 14.65%
- 5 лет*
- 8.11%
- 10 лет*
- 10.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLOX и VFIFX
TCLOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFIFX в 0.08%.
Доходность на риск
TCLOX vs. VFIFX — Ранг доходности на риск
TCLOX
VFIFX
Сравнение TCLOX c VFIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLOX | VFIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.17 | -0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.70 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.48 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 6.86 | -1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLOX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.17 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.58 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.69 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между TCLOX и VFIFX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLOX и VFIFX
Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что больше доходности VFIFX в 2.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | 5.16% | 4.93% | 2.49% | 1.37% | 5.82% | 8.32% | 5.54% | 3.87% | 7.20% | 2.84% | 5.28% | 5.77% |
VFIFX Vanguard Target Retirement 2050 Fund | 2.18% | 2.09% | 2.26% | 2.21% | 2.38% | 12.83% | 1.84% | 2.20% | 2.51% | 0.03% | 2.04% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок TCLOX и VFIFX
Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке VFIFX в -51.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и VFIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLOX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -51.68% | -2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -10.52% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -25.40% | +1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.12% | -31.36% | +1.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.09% | -8.87% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -6.93% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 2.27% | -0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLOX и VFIFX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) составляет 4.15%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2050 Fund (VFIFX) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что TCLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLOX | VFIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.70% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.50% | 8.53% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.06% | 14.79% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.77% | 14.07% | -1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.19% | 15.05% | -0.86% |