PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US87244W3833

Эмитент

TIAA Investments

Дата выпуска

14 окт. 2004 г.

Категория

Target Retirement Date

Минимальные инвестиции

$0

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TCLOX с TILGX TCLOX с FFFFX TCLOX с VOO TCLOX с JLGMX
Популярные сравнения:
TCLOX с TILGX TCLOX с FFFFX TCLOX с VOO TCLOX с JLGMX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.13%
12.53%
TCLOX (TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund показал доход в 14.42% с начала года и 20.25% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund составила 8.10%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


TCLOX

С начала года

14.42%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

6.13%

1 год

20.25%

5 лет (среднегодовая)

9.04%

10 лет (среднегодовая)

8.10%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TCLOX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.38%3.70%2.84%-3.41%3.59%1.82%1.50%1.82%1.34%-1.87%14.42%
20236.01%-2.56%2.27%1.18%-0.82%4.91%2.97%-2.43%-3.81%-2.32%7.40%4.68%18.04%
2022-4.73%-2.72%0.99%-6.90%0.40%-7.31%6.18%-3.15%-7.88%5.55%6.54%-3.77%-16.86%
2021-0.67%2.68%1.90%3.84%1.18%1.27%0.55%1.91%-3.63%3.94%-2.67%3.13%13.93%
2020-0.93%-6.31%-12.98%10.13%5.09%2.56%4.65%5.17%-2.52%-1.62%10.13%4.14%16.06%
20197.80%2.73%1.01%3.06%-5.32%5.83%0.48%-1.44%1.11%2.06%2.43%2.85%24.38%
20184.93%-3.41%-1.40%0.20%1.42%-0.47%2.27%1.37%-0.19%-7.49%0.84%-7.00%-9.26%
20172.61%2.46%1.20%1.78%1.60%0.50%2.50%0.63%2.22%2.03%1.86%1.12%22.53%
2016-5.73%-1.03%6.57%1.22%1.12%-0.87%4.00%0.46%0.84%-1.90%1.78%1.33%7.55%
2015-1.28%5.48%-0.65%1.31%1.08%-1.63%1.08%-6.28%-3.12%6.68%0.15%-2.34%-0.21%
2014-3.09%4.94%-0.87%-0.37%1.91%2.16%-2.26%3.03%-2.87%1.44%1.92%-1.27%4.40%
20134.37%0.33%2.59%1.95%0.96%-2.21%4.85%-2.39%4.74%3.99%2.10%2.31%25.90%

Комиссия

Комиссия TCLOX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TCLOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг TCLOX среди mutual funds на нашем сайте составляет 61, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности TCLOX, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TCLOX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLOX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLOX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLOX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLOX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCLOX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.952.53
Коэффициент Сортино TCLOX, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.673.39
Коэффициент Омега TCLOX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.371.47
Коэффициент Кальмара TCLOX, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.593.65
Коэффициент Мартина TCLOX, с текущим значением в 13.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.0116.21
TCLOX
^GSPC

TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.95. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.95
2.53
TCLOX (TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.20%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.22 на акцию.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.22$0.22$0.14$0.41$0.29$0.16$0.25$0.28$0.16$0.18$0.31$0.39

Дивидендный доход

1.20%1.37%1.05%2.36%1.76%1.09%1.97%1.91%1.28%1.42%2.36%2.88%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.22
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.14$0.14
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.41
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.29$0.29
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.25
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.16$0.16
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.18$0.18
2014$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.31
2013$0.39$0.39

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.76%
-0.53%
TCLOX (TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund показал максимальную просадку в 53.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 961 торговую сессию.

Текущая просадка TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund составляет 0.76%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-53.88%1 нояб. 2007 г.3389 мар. 2009 г.9612 янв. 2013 г.1299
-30.12%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.9912 авг. 2020 г.122
-24.27%9 нояб. 2021 г.23514 окт. 2022 г.33922 февр. 2024 г.574
-18.74%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.374
-17.74%22 мая 2015 г.18311 февр. 2016 г.2087 дек. 2016 г.391

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund составляет 2.37%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.37%
3.97%
TCLOX (TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund)
Benchmark (^GSPC)