- ISIN
- US87244W3833
- Эмитент
- TIAA Investments
- Дата выпуска
- 14 окт. 2004 г.
- Категория
- Target Retirement Date
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) прибавил 8.1% с начала года. Текущая цена акции TCLOX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TCLOX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,456.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) показал доход в 8.09% с начала года и 21.10% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TCLOX составила 10.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 8.66%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 15.67%
- 5 лет*
- 7.80%
- 10 лет*
- 10.16%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TCLOX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 окт. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.69%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 8.4 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +10.6%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TCLOX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.2%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -9.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.11% | 1.21% | -5.49% | 7.07% | 2.61% | 0.72% | 8.09% | ||||||
| 2025 | 2.69% | -0.33% | -3.47% | 0.29% | 4.45% | 3.88% | 0.64% | 2.38% | 2.69% | 1.81% | 0.30% | 0.48% | 16.72% |
| 2024 | 0.38% | 3.70% | 2.84% | -3.41% | 3.59% | 1.82% | 1.50% | 1.82% | 1.34% | -1.87% | 3.09% | -2.60% | 12.55% |
| 2023 | 6.01% | -2.56% | 2.27% | 1.18% | -0.82% | 4.91% | 2.97% | -2.43% | -3.81% | -2.32% | 7.40% | 4.68% | 18.04% |
| 2022 | -4.73% | -2.72% | 1.00% | -6.90% | 0.40% | -7.31% | 6.18% | -3.15% | -7.88% | 5.55% | 6.54% | -3.77% | -16.86% |
| 2021 | -0.67% | 2.68% | 1.90% | 3.84% | 1.18% | 1.27% | 0.55% | 1.91% | -3.63% | 3.94% | -2.67% | 3.13% | 13.93% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund has an annualized alpha of -0.21%, beta of 0.85, and R2 of 0.95 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 07, 2004.
- This fund participated in 91.57% of S&P 500 Index downside but only 85.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- -0.21%
- Бета
- 0.85
- R²
- 0.95
- Участие в росте
- 85.50%
- Участие в снижении
- 91.57%
Комиссия
Комиссия TCLOX составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TCLOX имеет ранг 53 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TCLOX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.93 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.64 | 13.52 | -1.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.96 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.96 | $0.96 | $0.43 | $0.22 | $0.79 | $1.44 | $0.92 | $0.58 | $0.90 | $0.42 | $0.67 | $0.72 |
Дивидендный доход | 4.56% | 4.93% | 2.49% | 1.37% | 5.82% | 8.32% | 5.54% | 3.87% | 7.20% | 2.84% | 5.28% | 5.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $0.96 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.22 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.79 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund показал максимальную просадку в 53.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 962 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -53.88%март 2009 г. | 1y 4mo | 3y 10mo | 5y 2moнояб. 2007 г. - янв. 2013 г. |
Обвал COVID2020 | -30.12%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 22d | 5mo 24dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.27%окт. 2022 г. | 11mo 9d | 1y 4mo | 2y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -18.89%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 10mo 28d | 1y 6moиюнь 2015 г. - янв. 2017 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -18.75%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 7mo 2d | 1y 5moянв. 2018 г. - июль 2019 г. |
Показатели просадок
| TCLOX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -56.78% | +2.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -9.10% | +1.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.40% | -18.90% | +5.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -25.43% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.12% | -33.92% | +3.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -10.72% | +3.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 1.97% | -0.13% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TCLOX
Добавьте TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TCLOX