Сравнение TCLOX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
TCLOX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLOX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLOX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | -2.32% | 16.72% | 12.55% | 18.04% | -16.86% | 13.93% | 16.06% | 24.38% | -9.26% | 20.21% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLOX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью -1.20%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCLOX имеют среднегодовую доходность 9.33%, а акции VFORX немного впереди с 9.72%.
TCLOX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.33%
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLOX и VFORX
TCLOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Доходность на риск
TCLOX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
TCLOX
VFORX
Сравнение TCLOX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLOX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.02 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.30 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.98 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 8.84 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLOX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.40 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.59 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между TCLOX и VFORX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLOX и VFORX
Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VFORX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | 5.05% | 4.93% | 2.49% | 1.37% | 5.82% | 8.32% | 5.54% | 3.87% | 7.20% | 2.84% | 5.28% | 5.77% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок TCLOX и VFORX
Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLOX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -51.63% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -8.88% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -24.32% | +0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.12% | -29.35% | -0.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -5.68% | -0.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -6.82% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 1.99% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLOX и VFORX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеют волатильность 4.90% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLOX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 4.82% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 7.55% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 12.58% | +0.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 12.39% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 13.66% | +0.55% |