PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLOX с VFORX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCLOX с VFORX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCLOX (TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund) and VFORX (Vanguard Target Retirement 2040 Fund) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, TCLOX returned 10.16%/yr vs 10.66%/yr for VFORX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TCLOX charges 0.49%/yr vs 0.08%/yr for VFORX.

Доходность

Сравнение доходности TCLOX и VFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCLOX показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у VFORX с доходностью 10.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TCLOX имеют среднегодовую доходность 10.16%, а акции VFORX немного впереди с 10.66%.

TCLOX

1 день
0.43%
1 месяц
3.81%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.66%
1 год
21.10%
3 года*
15.67%
5 лет*
7.80%
10 лет*
10.16%

VFORX

1 день
0.31%
1 месяц
4.40%
С начала года
10.11%
6 месяцев
10.85%
1 год
23.95%
3 года*
17.28%
5 лет*
8.86%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCLOX и VFORX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund		8.09%16.72%12.55%18.04%-16.86%13.93%16.06%24.38%-9.26%20.21%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		10.11%18.77%12.90%18.56%-17.00%14.55%15.48%23.86%-7.32%18.45%

Correlation

The correlation between TCLOX and VFORX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июн. 2006 г.

0.99

The correlation between TCLOX and VFORX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund

Vanguard Target Retirement 2040 Fund

Часто сравнивают с TCLOX:
TCLOX с TILGXTCLOX с FFFFXTCLOX с JLGMXTCLOX с VOOTCLOX с VFIFXTCLOX с TVIIXTCLOX с TLLIX
Часто сравнивают с VFORX:
VFORX с FBIFXVFORX с VTTHXVFORX с VOOVFORX с SWYGXVFORX с VTIVFORX с VASGXVFORX с VFIAX

Доходность на риск

TCLOX vs. VFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLOX
Ранг доходности на риск TCLOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLOX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLOX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
VFORX
Ранг доходности на риск VFORX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFORX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFORX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFORX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFORX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFORX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLOX c VFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLOXVFORXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.50

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.50

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.15

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

13.90

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLOX vs. VFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLOX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFORX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLOX и VFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLOXVFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.50

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.72

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.04

Просадки

Сравнение просадок TCLOX и VFORX

Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и VFORX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCLOXVFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-51.63%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-7.70%

-0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-12.12%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-24.32%

+0.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.12%

-29.35%

-0.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-6.77%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

1.74%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLOX и VFORX

TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) имеют волатильность 2.97% и 2.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCLOXVFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

2.99%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

7.78%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

9.71%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

12.43%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

13.68%

+0.54%

Сравнение комиссий TCLOX и VFORX

TCLOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLOX и VFORX

Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности VFORX в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund		4.56%4.93%2.49%1.37%5.82%8.32%5.54%3.87%7.20%2.84%5.28%5.77%
VFORX
Vanguard Target Retirement 2040 Fund		2.51%2.77%2.86%2.38%2.60%20.68%2.06%2.28%2.58%0.04%2.40%2.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, TCLOX and VFORX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VFORX has higher volatility (2.99%) compared to TCLOX (2.97%). In terms of maximum drawdown, TCLOX dropped -53.88% vs VFORX's -51.63%.

VFORX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCLOX и VFORX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор