Сравнение TCLOX с FFFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX).
TCLOX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCLOX или FFFFX.
Основные характеристики
| TCLOX | FFFFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.42% | 14.49% |
| Дох-ть за 1 год | 24.14% | 25.83% |
| Дох-ть за 3 года | 3.53% | -1.53% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.14% | 4.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.31% | 4.44% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 2.38 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 3.37 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.44 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 1.04 |
| Коэф-т Мартина | 15.80 | 15.32 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 1.68% |
| Дневная вол-ть | 10.47% | 10.79% |
| Макс. просадка | -53.88% | -53.24% |
| Текущая просадка | -0.60% | -4.78% |
Корреляция
Корреляция между TCLOX и FFFFX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TCLOX и FFFFX
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCLOX показывает доходность 14.42%, а FFFFX немного выше – 14.49%. За последние 10 лет акции TCLOX превзошли акции FFFFX по среднегодовой доходности: 8.31% против 4.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLOX и FFFFX
TCLOX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FFFFX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCLOX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLOX и FFFFX
Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности FFFFX в 1.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | 1.20% | 1.37% | 1.05% | 2.36% | 1.76% | 1.09% | 1.97% | 1.91% | 1.28% | 1.42% | 2.36% | 2.88% |
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 1.15% | 1.32% | 2.11% | 2.27% | 1.06% | 1.50% | 1.68% | 1.12% | 1.44% | 4.38% | 9.27% | 6.23% |
Просадки
Сравнение просадок TCLOX и FFFFX
Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке FFFFX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и FFFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCLOX и FFFFX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) составляет 2.44%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что TCLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.