PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLOX с FFFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TCLOX с FFFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX).

TCLOX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности TCLOX и FFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TCLOX и FFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund		-2.32%16.72%12.55%18.04%-16.86%13.93%16.06%24.38%-9.26%20.21%
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		-0.30%22.01%13.20%20.06%-18.31%16.57%18.24%25.38%-8.94%22.26%

Доходность по периодам

С начала года, TCLOX показывает доходность -2.32%, что значительно ниже, чем у FFFFX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции TCLOX уступали акциям FFFFX по среднегодовой доходности: 9.33% против 10.96% соответственно.

TCLOX

1 день
2.27%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-2.32%
6 месяцев
-0.08%
1 год
15.00%
3 года*
12.76%
5 лет*
6.42%
10 лет*
9.33%

FFFFX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
2.81%
1 год
20.81%
3 года*
15.62%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund

Fidelity Freedom 2040 Fund

Часто сравнивают с TCLOX:
TCLOX с TILGXTCLOX с VFORXTCLOX с JLGMXTCLOX с VOOTCLOX с VFIFXTCLOX с PPLIXTCLOX с TLLIX
Часто сравнивают с FFFFX:
FFFFX с FBIFXFFFFX с FXAIXFFFFX с VOOFFFFX с vtivxFFFFX с IVVFFFFX с OIEJXFFFFX с FELIX

Сравнение комиссий TCLOX и FFFFX

TCLOX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FFFFX в 0.75%.

FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund

Доходность на риск

TCLOX vs. FFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLOX
Ранг доходности на риск TCLOX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLOX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLOX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLOX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLOX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FFFFX
Ранг доходности на риск FFFFX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLOX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLOXFFFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.46

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.71

2.07

-0.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.05

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.56

9.19

-2.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLOX vs. FFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLOX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFFX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLOX и FFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLOXFFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.46

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.56

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.73

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.36

+0.08

Корреляция

Корреляция между TCLOX и FFFFX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLOX и FFFFX

Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что сопоставимо с доходностью FFFFX в 5.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund		5.05%4.93%2.49%1.37%5.82%8.32%5.54%3.87%7.20%2.84%5.28%5.77%
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		5.09%5.07%2.63%1.72%12.33%12.09%5.67%6.69%7.97%4.37%4.05%4.81%

Просадки

Сравнение просадок TCLOX и FFFFX

Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке FFFFX в -54.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и FFFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

TCLOXFFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-54.10%

+0.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-10.33%

+1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-27.21%

+2.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.12%

-30.93%

+0.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.00%

-6.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-11.21%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.31%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLOX и FFFFX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) составляет 4.90%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что TCLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TCLOXFFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.90%

5.98%

-1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.83%

8.94%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.22%

14.70%

-1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

14.31%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.21%

15.02%

-0.81%