Сравнение TCLOX с FFFFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX).
TCLOX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCLOX или FFFFX.
Основные характеристики
| TCLOX | FFFFX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.09% | 13.04% |
| Дох-ть за 1 год | 18.57% | 21.43% |
| Дох-ть за 3 года | 3.72% | 4.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.16% | 10.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.01% | 8.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.77 | 1.92 |
| Дневная вол-ть | 10.96% | 11.24% |
| Макс. просадка | -53.88% | -53.24% |
| Текущая просадка | -0.56% | -0.84% |
Корреляция
Корреляция между TCLOX и FFFFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TCLOX и FFFFX
С начала года, TCLOX показывает доходность 12.09%, что значительно ниже, чем у FFFFX с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции TCLOX уступали акциям FFFFX по среднегодовой доходности: 8.01% против 8.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLOX и FFFFX
TCLOX берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FFFFX в 0.75%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCLOX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLOX и FFFFX
Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности FFFFX в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | 1.22% | 1.37% | 5.82% | 8.32% | 5.54% | 3.87% | 7.20% | 4.74% | 5.28% | 7.19% | 6.44% | 6.09% |
FFFFX Fidelity Freedom 2040 Fund | 1.62% | 1.72% | 12.33% | 12.09% | 5.67% | 6.69% | 7.97% | 4.37% | 4.11% | 6.38% | 9.27% | 6.23% |
Просадки
Сравнение просадок TCLOX и FFFFX
Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, примерно равная максимальной просадке FFFFX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и FFFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCLOX и FFFFX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) составляет 3.55%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что TCLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.