PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLOX с TVIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCLOX с TVIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TCLOX (TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund) and TVIIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund) are both Target Retirement Date funds from TIAA Investments. Over the past 10 years, TCLOX returned 10.16%/yr vs 12.46%/yr for TVIIX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. TCLOX charges 0.49%/yr vs 0.10%/yr for TVIIX.

Доходность

Сравнение доходности TCLOX и TVIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TCLOX показывает доходность 8.09%, что значительно ниже, чем у TVIIX с доходностью 12.42%. За последние 10 лет акции TCLOX уступали акциям TVIIX по среднегодовой доходности: 10.16% против 12.46% соответственно.

TCLOX

1 день
0.43%
1 месяц
3.81%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.66%
1 год
21.10%
3 года*
15.67%
5 лет*
7.80%
10 лет*
10.16%

TVIIX

1 день
0.38%
1 месяц
5.55%
С начала года
12.42%
6 месяцев
13.16%
1 год
28.48%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.83%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCLOX и TVIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund		8.09%16.72%12.55%18.04%-16.86%13.93%16.06%24.38%-9.26%20.21%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		12.42%21.10%15.59%20.90%-17.60%17.62%17.39%26.52%-7.17%19.58%

Correlation

The correlation between TCLOX and TVIIX is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г.

0.99

The correlation between TCLOX and TVIIX has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund

TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund

Часто сравнивают с TCLOX:
TCLOX с TILGXTCLOX с FFFFXTCLOX с VFORXTCLOX с JLGMXTCLOX с VOOTCLOX с VFIFXTCLOX с TLLIX
Часто сравнивают с TVIIX:
TVIIX с FXAIXTVIIX с SWPPXTVIIX с TLYIXTVIIX с FFIKXTVIIX с SPYTVIIX с VOOTVIIX с TFITX

Доходность на риск

TCLOX vs. TVIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLOX
Ранг доходности на риск TCLOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLOX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLOX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLOX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLOX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
TVIIX
Ранг доходности на риск TVIIX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVIIX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVIIX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVIIX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVIIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVIIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLOX c TVIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLOXTVIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.49

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.06
3.44

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.45

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.21

-0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.64

14.32

-2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLOX vs. TVIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLOX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVIIX равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLOX и TVIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLOXTVIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.49

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.73

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.69

-0.23

Просадки

Сравнение просадок TCLOX и TVIIX

Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки TVIIX в -32.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и TVIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCLOXTVIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-32.04%

-21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-9.05%

+0.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-15.29%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-25.56%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.12%

-32.04%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-4.59%

-3.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

2.02%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLOX и TVIIX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) составляет 2.97%, в то время как у TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund (TVIIX) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что TCLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TVIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCLOXTVIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.43%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

9.26%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.97%

11.66%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

14.83%

-2.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

15.93%

-1.71%

Сравнение комиссий TCLOX и TVIIX

TCLOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии TVIIX в 0.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLOX и TVIIX

Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности TVIIX в 2.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund		4.56%4.93%2.49%1.37%5.82%8.32%5.54%3.87%7.20%2.84%5.28%5.77%
TVIIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2060 Fund		2.32%2.61%2.16%2.13%2.22%1.92%1.63%2.18%2.80%0.12%2.69%0.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, TCLOX and TVIIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TVIIX has higher volatility (3.43%) compared to TCLOX (2.97%). In terms of maximum drawdown, TCLOX dropped -53.88% vs TVIIX's -32.04%.

TVIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCLOX и TVIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор