Сравнение TCLOX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
TCLOX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLOX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLOX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | -1.55% | 16.72% | 12.55% | 18.04% | -16.86% | 13.93% | 16.06% | 24.38% | -9.26% | 20.21% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLOX показывает доходность -1.55%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции TCLOX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 9.41% против 18.35% соответственно.
TCLOX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -1.55%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 15.38%
- 3 года*
- 13.05%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 9.41%
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLOX и JLGMX
TCLOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
TCLOX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
TCLOX
JLGMX
Сравнение TCLOX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLOX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.65 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.07 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.15 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 0.87 | +0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 2.61 | +4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLOX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.65 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.85 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.80 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между TCLOX и JLGMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLOX и JLGMX
Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | 5.01% | 4.93% | 2.49% | 1.37% | 5.82% | 8.32% | 5.54% | 3.87% | 7.20% | 2.84% | 5.28% | 5.77% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок TCLOX и JLGMX
Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLOX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -31.82% | -22.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.09% | -16.73% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -31.13% | +6.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.12% | -31.82% | +1.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.26% | -13.00% | +7.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -5.83% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.17% | 5.57% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLOX и JLGMX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) составляет 4.77%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 6.50%. Это указывает на то, что TCLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLOX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 6.50% | -1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.86% | 12.58% | -4.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.24% | 21.16% | -7.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.80% | 20.25% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 21.54% | -7.33% |