PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TCLOX с JLGMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TCLOX с JLGMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TCLOX (TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund) and JLGMX (JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6) are both mutual funds - TCLOX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while JLGMX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by JPMorgan. Over the past 10 years, TCLOX returned 10.09%/yr vs 20.08%/yr for JLGMX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TCLOX charges 0.49%/yr vs 0.44%/yr for JLGMX.

Доходность

Сравнение доходности TCLOX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TCLOX показывает доходность 7.47%, а JLGMX немного ниже – 7.21%. За последние 10 лет акции TCLOX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 10.09% против 20.08% соответственно.

TCLOX

1 день
-0.57%
1 месяц
2.46%
С начала года
7.47%
6 месяцев
8.04%
1 год
20.07%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.52%
10 лет*
10.09%

JLGMX

1 день
-0.70%
1 месяц
5.22%
С начала года
7.21%
6 месяцев
5.36%
1 год
20.42%
3 года*
23.78%
5 лет*
13.58%
10 лет*
20.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TCLOX и JLGMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund		7.47%16.72%12.55%18.04%-16.86%13.93%16.06%24.38%-9.26%20.21%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		7.21%14.38%35.40%34.95%-25.20%18.48%56.39%39.47%0.74%38.41%

Correlation

The correlation between TCLOX and JLGMX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2010 г.

0.89

The correlation between TCLOX and JLGMX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund

JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6

Часто сравнивают с TCLOX:
TCLOX с TILGXTCLOX с FFFFXTCLOX с VFORXTCLOX с VOOTCLOX с VFIFXTCLOX с TVIIXTCLOX с TLLIX
Часто сравнивают с JLGMX:
JLGMX с FXAIXJLGMX с SPYJLGMX с VOOJLGMX с VINIXJLGMX с VIGIXJLGMX с WFSPXJLGMX с VUG

Доходность на риск

TCLOX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TCLOX
Ранг доходности на риск TCLOX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCLOX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCLOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCLOX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCLOX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCLOX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
JLGMX
Ранг доходности на риск JLGMX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JLGMX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JLGMX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JLGMX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JLGMX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JLGMX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TCLOX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TCLOXJLGMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.35

+0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.88

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.24

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.26

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.11

3.60

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TCLOX vs. JLGMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TCLOX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа JLGMX равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLOX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TCLOXJLGMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.35

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.68

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.85

-0.38

Просадки

Сравнение просадок TCLOX и JLGMX

Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и JLGMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TCLOXJLGMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.88%

-31.82%

-22.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-16.73%

+8.64%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.40%

-21.47%

+8.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-31.13%

+6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.12%

-31.82%

+1.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.70%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.59%

-5.81%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.84%

5.85%

-4.01%

Волатильность

Сравнение волатильности TCLOX и JLGMX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) составляет 3.00%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 3.97%. Это указывает на то, что TCLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TCLOXJLGMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.97%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.94%

11.23%

-3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.99%

15.60%

-5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.83%

20.18%

-7.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

21.57%

-7.35%

Сравнение комиссий TCLOX и JLGMX

TCLOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLOX и JLGMX

Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что меньше доходности JLGMX в 10.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6		10.30%11.04%2.12%0.31%3.49%14.25%5.14%12.65%15.59%14.44%9.71%4.43%
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund		4.59%4.93%2.49%1.37%5.82%8.32%5.54%3.87%7.20%2.84%5.28%5.77%

Часто задаваемые вопросы

TCLOX and JLGMX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JLGMX has higher volatility (3.97%) compared to TCLOX (3.00%). In terms of maximum drawdown, TCLOX dropped -53.88% vs JLGMX's -31.82%.

TCLOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TCLOX и JLGMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор