Сравнение TCLOX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
TCLOX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCLOX или JLGMX.
Основные характеристики
| TCLOX | JLGMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.03% | 23.68% |
| Дох-ть за 1 год | 19.77% | 35.75% |
| Дох-ть за 3 года | 3.83% | 9.08% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.20% | 20.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.97% | 17.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.90 |
| Дневная вол-ть | 10.92% | 18.65% |
| Макс. просадка | -53.88% | -31.82% |
| Текущая просадка | -0.61% | -4.18% |
Корреляция
Корреляция между TCLOX и JLGMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TCLOX и JLGMX
С начала года, TCLOX показывает доходность 12.03%, что значительно ниже, чем у JLGMX с доходностью 23.68%. За последние 10 лет акции TCLOX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 7.97% против 17.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLOX и JLGMX
TCLOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCLOX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLOX и JLGMX
Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что больше доходности JLGMX в 0.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | 1.22% | 1.37% | 5.82% | 8.32% | 5.54% | 3.87% | 7.20% | 4.74% | 5.28% | 7.19% | 6.44% | 6.09% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 0.25% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% | 1.77% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок TCLOX и JLGMX
Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и JLGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCLOX и JLGMX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) составляет 3.31%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 5.77%. Это указывает на то, что TCLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.