PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TCLOX с JLGMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TCLOX и JLGMX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TCLOX и JLGMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.98%
8.89%
TCLOX
JLGMX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TCLOX:

1.07

JLGMX:

1.94

Коэф-т Сортино

TCLOX:

1.46

JLGMX:

2.57

Коэф-т Омега

TCLOX:

1.21

JLGMX:

1.35

Коэф-т Кальмара

TCLOX:

1.69

JLGMX:

1.90

Коэф-т Мартина

TCLOX:

6.42

JLGMX:

10.30

Индекс Язвы

TCLOX:

1.73%

JLGMX:

3.48%

Дневная вол-ть

TCLOX:

10.34%

JLGMX:

18.47%

Макс. просадка

TCLOX:

-53.88%

JLGMX:

-39.64%

Текущая просадка

TCLOX:

-5.35%

JLGMX:

-2.67%

Доходность по периодам

С начала года, TCLOX показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у JLGMX с доходностью 35.65%. За последние 10 лет акции TCLOX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 7.73% против 9.43% соответственно.


TCLOX

С начала года

10.39%

1 месяц

-3.52%

6 месяцев

1.27%

1 год

11.02%

5 лет

7.51%

10 лет

7.73%

JLGMX

С начала года

35.65%

1 месяц

1.49%

6 месяцев

10.36%

1 год

35.97%

5 лет

15.54%

10 лет

9.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TCLOX и JLGMX

TCLOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.


TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund
График комиссии TCLOX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%
График комиссии JLGMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.44%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TCLOX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TCLOX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.071.94
Коэффициент Сортино TCLOX, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.462.57
Коэффициент Омега TCLOX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.211.35
Коэффициент Кальмара TCLOX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.691.90
Коэффициент Мартина TCLOX, с текущим значением в 6.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.006.4210.30
TCLOX
JLGMX

Показатель коэффициента Шарпа TCLOX на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа JLGMX равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TCLOX и JLGMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.07
1.94
TCLOX
JLGMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TCLOX и JLGMX

Ни TCLOX, ни JLGMX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
TCLOX
TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund
0.00%1.37%1.05%2.36%1.76%1.09%1.97%1.91%1.28%1.42%2.36%2.88%
JLGMX
JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6
0.00%0.31%0.61%0.00%0.12%0.26%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.09%

Просадки

Сравнение просадок TCLOX и JLGMX

Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки JLGMX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и JLGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.35%
-2.67%
TCLOX
JLGMX

Волатильность

Сравнение волатильности TCLOX и JLGMX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) составляет 3.59%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TCLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.59%
5.34%
TCLOX
JLGMX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab