Сравнение TCLOX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
TCLOX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCLOX или JLGMX.
Основные характеристики
| TCLOX | JLGMX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.30% | 34.52% |
| Дох-ть за 1 год | 25.77% | 47.13% |
| Дох-ть за 3 года | 3.83% | 4.54% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.29% | 14.35% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.34% | 9.37% |
| Коэф-т Шарпа | 2.39 | 2.55 |
| Коэф-т Сортино | 3.26 | 3.32 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 2.23 | 1.94 |
| Коэф-т Мартина | 16.31 | 13.37 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 3.43% |
| Дневная вол-ть | 10.49% | 18.02% |
| Макс. просадка | -53.88% | -39.64% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TCLOX и JLGMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TCLOX и JLGMX
С начала года, TCLOX показывает доходность 15.30%, что значительно ниже, чем у JLGMX с доходностью 34.52%. За последние 10 лет акции TCLOX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 8.34% против 9.37% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLOX и JLGMX
TCLOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCLOX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLOX и JLGMX
Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности JLGMX в 0.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | 1.19% | 1.37% | 1.05% | 2.36% | 1.76% | 1.09% | 1.97% | 1.91% | 1.28% | 1.42% | 2.36% | 2.88% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 0.23% | 0.31% | 0.61% | 0.00% | 0.12% | 0.26% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок TCLOX и JLGMX
Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки JLGMX в -39.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и JLGMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCLOX и JLGMX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) составляет 2.53%, в то время как у JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) волатильность равна 4.80%. Это указывает на то, что TCLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JLGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.