Сравнение TCLOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TCLOX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TCLOX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCLOX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | -2.32% | 16.72% | 12.55% | 18.04% | -16.86% | 13.93% | 16.06% | 24.38% | -9.26% | 20.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, TCLOX показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции TCLOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.33% против 14.14% соответственно.
TCLOX
- 1 день
- 2.27%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -2.32%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 15.00%
- 3 года*
- 12.76%
- 5 лет*
- 6.42%
- 10 лет*
- 9.33%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLOX и VOO
TCLOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
TCLOX vs. VOO — Ранг доходности на риск
TCLOX
VOO
Сравнение TCLOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCLOX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.01 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 1.53 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.23 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.55 | -0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 7.31 | -0.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCLOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.01 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.71 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | 0.79 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.83 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между TCLOX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLOX и VOO
Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | 5.05% | 4.93% | 2.49% | 1.37% | 5.82% | 8.32% | 5.54% | 3.87% | 7.20% | 2.84% | 5.28% | 5.77% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок TCLOX и VOO
Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCLOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.88% | -33.99% | -19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.26% | -11.98% | +2.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.27% | -24.52% | +0.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.12% | -33.99% | +3.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.00% | -5.55% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.64% | -3.72% | -3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.14% | 2.55% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCLOX и VOO
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) составляет 4.90%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что TCLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCLOX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.90% | 5.34% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.83% | 9.47% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.22% | 18.11% | -4.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.81% | 16.82% | -4.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.21% | 17.99% | -3.78% |