Сравнение TCLOX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
TCLOX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 окт. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TCLOX или VOO.
Основные характеристики
| TCLOX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.42% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 24.14% | 37.28% |
| Дох-ть за 3 года | 3.53% | 9.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.14% | 15.74% |
| Дох-ть за 10 лет | 8.31% | 13.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.32 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 3.17 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 15.80 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 1.54% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.47% | 12.32% |
| Макс. просадка | -53.88% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.60% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между TCLOX и VOO составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TCLOX и VOO
С начала года, TCLOX показывает доходность 14.42%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. За последние 10 лет акции TCLOX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.31% против 13.34% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCLOX и VOO
TCLOX берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TCLOX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCLOX и VOO
Дивидендная доходность TCLOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCLOX TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund | 1.20% | 1.37% | 1.05% | 2.36% | 1.76% | 1.09% | 1.97% | 1.91% | 1.28% | 1.42% | 2.36% | 2.88% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок TCLOX и VOO
Максимальная просадка TCLOX за все время составила -53.88%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCLOX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TCLOX и VOO
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle 2040 Fund (TCLOX) составляет 2.44%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что TCLOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.