Сравнение TILGX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности TILGX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILGX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | -8.83% | 15.25% | 29.23% | 47.05% | -32.76% | 16.84% | 44.23% | 30.76% | -0.38% | 33.89% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, TILGX показывает доходность -8.83%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции TILGX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 14.95% против 11.71% соответственно.
TILGX
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -8.83%
- 6 месяцев
- -8.00%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 8.44%
- 10 лет*
- 14.95%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILGX и PROVX
TILGX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
TILGX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
TILGX
PROVX
Сравнение TILGX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILGX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.77 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 1.26 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.16 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 3.81 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.77 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 | 0.46 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между TILGX и PROVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILGX и PROVX
Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class | 15.22% | 13.87% | 6.41% | 0.22% | 0.42% | 10.49% | 37.04% | 4.41% | 14.12% | 3.83% | 1.82% | 3.80% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок TILGX и PROVX
Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что меньше максимальной просадки PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -52.16% | -57.65% | +5.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.19% | -12.54% | -2.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.86% | -27.48% | -10.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.86% | -27.48% | -10.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -10.07% | -2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.90% | -13.23% | +4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.44% | 3.29% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILGX и PROVX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что TILGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILGX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.44% | 4.20% | +2.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 8.81% | +3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 14.60% | +7.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.94% | 15.59% | +6.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.59% | 16.12% | +5.47% |