Сравнение TILGX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

TILGX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 31 мар. 2006 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TILGX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TILGX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class	-8.83%	15.25%	29.23%	47.05%	-32.76%	16.84%	44.23%	30.76%	-0.38%	32.34%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, TILGX показывает доходность -8.83%, что значительно выше, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

TILGX

1 день: 3.55%

1 месяц: -5.15%

С начала года: -8.83%

6 месяцев: -8.00%

1 год: 17.43%

3 года*: 19.48%

5 лет*: 8.44%

10 лет*: 14.95%

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TILGX:

TILGX с TILIX TILGX с TIREX TILGX с TIGRX TILGX с TCLOX TILGX с EWL TILGX с TRGP TILGX с TCSIX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий TILGX и FSPGX

TILGX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

TILGX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

TILGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TILGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TILGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	TILGX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.83	0.84	0.00
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.34	1.36	-0.01
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.19	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.00	1.17	-0.16
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.43	4.02	-0.59
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TILGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TILGX на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TILGX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	TILGX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.83	0.84	0.00
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.39	0.58	-0.19
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.70	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.53	0.80	-0.27

Корреляция

Корреляция между TILGX и FSPGX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и FSPGX

Дивидендная доходность TILGX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.22%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
TILGX TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class	15.22%	13.87%	6.41%	0.22%	0.42%	10.49%	37.04%	4.41%	14.12%	3.83%	1.82%	3.80%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок TILGX и FSPGX

Максимальная просадка TILGX за все время составила -52.16%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILGX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	TILGX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-52.16%	-32.66%	-19.50%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-15.19%	-16.17%	+0.98%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.86%	-32.66%	-5.20%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-37.86%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-12.17%	-13.03%	+0.86%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.90%	-6.43%	-2.47%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.44%	4.70%	-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и FSPGX

TIAA-CREF Large-Cap Growth Fund Institutional Class (TILGX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) имеют волатильность 6.44% и 6.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	TILGX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.44%	6.71%	-0.27%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.66%	12.37%	+0.29%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.33%	22.58%	-0.25%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.94%	21.52%	+0.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.59%	21.66%	-0.07%

Сравнение TILGX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности TILGX и FSPGX

Сравнение доходности по годам TILGX и FSPGX

Доходность по периодам

TILGX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий TILGX и FSPGX

Доходность на риск

TILGX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

TILGX

FSPGX

Сравнение TILGX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

TILGX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов TILGX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок TILGX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности TILGX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)