Сравнение TILCX с VITSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX).
TILCX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 31 мар. 2000 г.. VITSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности TILCX и VITSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TILCX и VITSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | 2.23% | 11.82% | 11.32% | 9.64% | -5.10% | 25.89% | 3.08% | 26.67% | -9.38% | 16.81% |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | -3.97% | 17.14% | 23.25% | 26.51% | -19.51% | 25.74% | 20.99% | 30.80% | -5.18% | 21.16% |
Доходность по периодам
С начала года, TILCX показывает доходность 2.23%, что значительно выше, чем у VITSX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции TILCX уступали акциям VITSX по среднегодовой доходности: 10.13% против 13.61% соответственно.
TILCX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 2.23%
- 6 месяцев
- 6.44%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 10.13%
VITSX
- 1 день
- 2.98%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -3.97%
- 6 месяцев
- -1.96%
- 1 год
- 17.73%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 13.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TILCX и VITSX
TILCX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VITSX в 0.03%.
Доходность на риск
TILCX vs. VITSX — Ранг доходности на риск
TILCX
VITSX
Сравнение TILCX c VITSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) и Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TILCX | VITSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.98 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.01 | 1.50 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.23 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.80 | 1.51 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.24 | 7.24 | -4.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TILCX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.98 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.61 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.46 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TILCX и VITSX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TILCX и VITSX
Дивидендная доходность TILCX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.52%, что больше доходности VITSX в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TILCX T. Rowe Price Large-Cap Value Fund | 12.52% | 12.80% | 8.32% | 8.41% | 19.17% | 6.88% | 3.05% | 5.67% | 7.61% | 4.79% | 4.10% | 6.02% |
VITSX Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.43% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.77% | 2.04% | 1.71% | 1.93% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок TILCX и VITSX
Максимальная просадка TILCX за все время составила -57.60%, примерно равная максимальной просадке VITSX в -55.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TILCX и VITSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TILCX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.60% | -55.30% | -2.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.44% | -12.41% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -25.36% | +7.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.85% | -34.97% | -4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.22% | -6.21% | +0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.69% | -10.12% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.08% | 2.59% | +0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности TILCX и VITSX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Large-Cap Value Fund (TILCX) составляет 4.34%, в то время как у Vanguard Total Stock Market Index Fund Institutional Shares (VITSX) волатильность равна 5.49%. Это указывает на то, что TILCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TILCX | VITSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 5.49% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 9.79% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 18.61% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 17.37% | -2.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.58% | 18.40% | -0.82% |