Сравнение TIILX с TISCX
TIILX (TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund) and TISCX (TIAA-CREF Social Choice Equity Fund) are both mutual funds - TIILX is a Inflation-Protected Bonds fund managed by TIAA Investments, while TISCX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TIILX returned 2.78%/yr vs 14.56%/yr for TISCX. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. TIILX charges 0.23%/yr vs 0.17%/yr for TISCX.
Доходность
Сравнение доходности TIILX и TISCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIILX показывает доходность 0.74%, что значительно ниже, чем у TISCX с доходностью 11.35%. За последние 10 лет акции TIILX уступали акциям TISCX по среднегодовой доходности: 2.78% против 14.56% соответственно.
TIILX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.16%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 2.20%
- 10 лет*
- 2.78%
TISCX
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 9.89%
- 1 год
- 21.64%
- 3 года*
- 19.67%
- 5 лет*
- 11.16%
- 10 лет*
- 14.56%
Сравнение доходности по годам TIILX и TISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 0.74% | 7.09% | 3.28% | 4.35% | -7.22% | 5.26% | 8.10% | 6.60% | -0.49% | 1.74% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 11.35% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 19.01% |
Correlation
The correlation between TIILX and TISCX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2002 г. | -0.12 |
The correlation between TIILX and TISCX shifts across timeframes, from -0.12 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIILX vs. TISCX — Ранг доходности на риск
TIILX
TISCX
Сравнение TIILX c TISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIILX | TISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.31 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.70 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 11.09 | -3.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIILX и TISCX
Максимальная просадка TIILX за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIILX и TISCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIILX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -54.65% | +40.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.37% | -8.76% | +7.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.49% | -28.29% | +25.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -28.29% | +18.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.57% | -34.89% | +25.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -2.07% | +0.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -10.08% | +7.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 2.12% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIILX и TISCX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) составляет 1.09%, в то время как у TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) волатильность равна 4.82%. Это указывает на то, что TIILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIILX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 4.82% | -3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.00% | 10.60% | -8.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 13.32% | -10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 19.40% | -15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.82% | 19.39% | -15.57% |
Сравнение комиссий TIILX и TISCX
TIILX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TISCX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIILX и TISCX
Дивидендная доходность TIILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности TISCX в 6.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 3.11% | 3.95% | 3.45% | 3.38% | 8.60% | 6.29% | 1.28% | 1.85% | 2.59% | 2.00% | 1.55% | 0.33% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 6.96% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
Часто задаваемые вопросы
TIILX and TISCX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TISCX has higher volatility (4.82%) compared to TIILX (1.09%). In terms of maximum drawdown, TIILX dropped -14.24% vs TISCX's -54.65%.
TISCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIILX и TISCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор