Сравнение TIILX с TISCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX).
TIILX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 30 сент. 2002 г.. TISCX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности TIILX и TISCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIILX и TISCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 0.56% | 7.09% | 3.28% | 4.35% | -7.22% | 5.26% | 8.10% | 6.60% | -0.49% | 1.74% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | -5.91% | 16.51% | 18.23% | 22.53% | -17.80% | 26.54% | 20.34% | 31.55% | -5.74% | 19.01% |
Доходность по периодам
С начала года, TIILX показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у TISCX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции TIILX уступали акциям TISCX по среднегодовой доходности: 2.85% против 12.53% соответственно.
TIILX
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 0.65%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 2.54%
- 10 лет*
- 2.85%
TISCX
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -7.34%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -4.09%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 14.50%
- 5 лет*
- 9.03%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIILX и TISCX
TIILX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TISCX в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TIILX vs. TISCX — Ранг доходности на риск
TIILX
TISCX
Сравнение TIILX c TISCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) и TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIILX | TISCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.25 | 0.78 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.22 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.03 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.60 | 4.59 | +4.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIILX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 0.78 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.47 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.65 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.39 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между TIILX и TISCX составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIILX и TISCX
Дивидендная доходность TIILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности TISCX в 8.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIILX TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund | 3.12% | 3.95% | 3.45% | 3.38% | 8.60% | 6.29% | 1.28% | 1.85% | 2.59% | 2.00% | 1.55% | 0.33% |
TISCX TIAA-CREF Social Choice Equity Fund | 8.24% | 7.75% | 16.74% | 5.64% | 4.99% | 9.46% | 1.38% | 4.84% | 9.85% | 2.38% | 6.84% | 3.51% |
Просадки
Сравнение просадок TIILX и TISCX
Максимальная просадка TIILX за все время составила -14.24%, что меньше максимальной просадки TISCX в -54.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIILX и TISCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIILX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.24% | -54.65% | +40.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.12% | -11.07% | +8.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.57% | -28.29% | +18.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.57% | -34.89% | +25.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -9.71% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.94% | -10.15% | +7.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.53% | 2.50% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIILX и TISCX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Inflation-Linked Bond Fund (TIILX) составляет 1.02%, в то время как у TIAA-CREF Social Choice Equity Fund (TISCX) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что TIILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TISCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIILX | TISCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 4.32% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.75% | 9.91% | -8.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 17.92% | -14.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 19.28% | -14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.83% | 19.35% | -15.52% |