PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIHGX с SWLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIHGX с SWLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX).

TIHGX управляется Investment House Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2001 г.. SWLGX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TIHGX и SWLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIHGX и SWLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIHGX
The Investment House Growth Fund		-11.34%10.35%31.44%49.94%-37.04%21.26%39.61%32.82%-4.47%-0.82%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		-9.81%18.55%33.30%42.67%-29.17%27.55%38.43%36.30%-1.59%-0.60%

Доходность по периодам

С начала года, TIHGX показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у SWLGX с доходностью -9.81%.

TIHGX

1 день
3.31%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-11.34%
6 месяцев
-9.62%
1 год
4.71%
3 года*
18.02%
5 лет*
7.42%
10 лет*
13.80%

SWLGX

1 день
3.74%
1 месяц
-5.56%
С начала года
-9.81%
6 месяцев
-9.30%
1 год
17.72%
3 года*
21.15%
5 лет*
12.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment House Growth Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с TIHGX:
TIHGX с CLOITIHGX с VOOTIHGX с SPGPTIHGX с SPYTIHGX с ACIHXTIHGX с ADXTIHGX с BPTRX
Часто сравнивают с SWLGX:
SWLGX с SWPPXSWLGX с FSPGXSWLGX с SWLSXSWLGX с SWTSXSWLGX с QQQSWLGX с VUGSWLGX с SFLNX

Сравнение комиссий TIHGX и SWLGX

TIHGX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии SWLGX в 0.04%.

TIHGX
The Investment House Growth Fund
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

TIHGX vs. SWLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIHGX
Ранг доходности на риск TIHGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIHGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SWLGX
Ранг доходности на риск SWLGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWLGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWLGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWLGX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWLGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIHGX c SWLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIHGXSWLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.83

-0.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.35

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.19

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.17

-0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

4.02

-2.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIHGX vs. SWLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIHGX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SWLGX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIHGX и SWLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIHGXSWLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.83

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.58

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.70

-0.25

Корреляция

Корреляция между TIHGX и SWLGX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIHGX и SWLGX

Дивидендная доходность TIHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SWLGX в 0.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIHGX
The Investment House Growth Fund		0.04%0.03%0.00%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.48%
SWLGX
Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund		0.51%0.46%0.52%0.67%0.93%1.76%0.67%0.96%1.03%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIHGX и SWLGX

Максимальная просадка TIHGX за все время составила -57.34%, что больше максимальной просадки SWLGX в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHGX и SWLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIHGXSWLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.34%

-32.69%

-24.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-16.16%

-0.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.66%

-32.69%

-7.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-13.03%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-7.13%

-2.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

4.69%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TIHGX и SWLGX

Текущая волатильность для The Investment House Growth Fund (TIHGX) составляет 6.37%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth Index Fund (SWLGX) волатильность равна 6.73%. Это указывает на то, что TIHGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIHGXSWLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.73%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

12.40%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

22.57%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

21.52%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

22.81%

-0.82%