PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TIHGX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIHGX с VOO

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

TIHGX управляется Investment House Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIHGX или VOO.

Корреляция

Корреляция между TIHGX и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности TIHGX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
500.00%600.00%700.00%800.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
719.10%
566.48%
TIHGX
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIHGX:

0.53

VOO:

0.57

Коэф-т Сортино

TIHGX:

0.90

VOO:

0.92

Коэф-т Омега

TIHGX:

1.13

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

TIHGX:

0.55

VOO:

0.59

Коэф-т Мартина

TIHGX:

1.92

VOO:

2.33

Индекс Язвы

TIHGX:

6.53%

VOO:

4.70%

Дневная вол-ть

TIHGX:

23.71%

VOO:

19.10%

Макс. просадка

TIHGX:

-57.20%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

TIHGX:

-12.69%

VOO:

-8.61%

Доходность по периодам

С начала года, TIHGX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.39%. За последние 10 лет акции TIHGX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 13.76% против 12.23% соответственно.

TIHGX

С начала года

-6.40%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

-2.86%

1 год

14.58%

5 лет

15.83%

10 лет

13.76%

VOO

С начала года

-4.39%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-1.13%

1 год

13.11%

5 лет

16.41%

10 лет

12.23%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TIHGX и VOO

TIHGX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

TIHGX
The Investment House Growth Fund
График комиссии TIHGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIHGX: 1.42%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VOO: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIHGX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TIHGX
Ранг риск-скорректированной доходности TIHGX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIHGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIHGX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TIHGX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TIHGX: 0.53
VOO: 0.57
Коэффициент Сортино TIHGX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIHGX: 0.90
VOO: 0.92
Коэффициент Омега TIHGX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TIHGX: 1.13
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара TIHGX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TIHGX: 0.55
VOO: 0.59
Коэффициент Мартина TIHGX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TIHGX: 1.92
VOO: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа TIHGX на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIHGX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.53
0.57
TIHGX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIHGX и VOO

TIHGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIHGX
The Investment House Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.36%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок TIHGX и VOO

Максимальная просадка TIHGX за все время составила -57.20%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHGX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.69%
-8.61%
TIHGX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности TIHGX и VOO

The Investment House Growth Fund (TIHGX) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.84%. Это указывает на то, что TIHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.07%
13.84%
TIHGX
VOO