PortfoliosLab logo
Сравнение TIHGX с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIHGX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности TIHGX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment House Growth Fund (TIHGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2025February
10.44%
8.32%
TIHGX
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIHGX:

1.20

SPY:

1.46

Коэф-т Сортино

TIHGX:

1.68

SPY:

1.99

Коэф-т Омега

TIHGX:

1.22

SPY:

1.27

Коэф-т Кальмара

TIHGX:

1.91

SPY:

2.23

Коэф-т Мартина

TIHGX:

7.11

SPY:

9.00

Индекс Язвы

TIHGX:

2.89%

SPY:

2.08%

Дневная вол-ть

TIHGX:

17.15%

SPY:

12.83%

Макс. просадка

TIHGX:

-57.20%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

TIHGX:

-4.98%

SPY:

-3.06%

Доходность по периодам

С начала года, TIHGX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 1.38%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIHGX имеют среднегодовую доходность 12.81%, а акции SPY немного впереди с 12.94%.


TIHGX

С начала года

1.87%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

7.88%

1 год

18.96%

5 лет

16.53%

10 лет

12.81%

SPY

С начала года

1.38%

1 месяц

-1.79%

6 месяцев

6.09%

1 год

17.34%

5 лет

15.76%

10 лет

12.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIHGX и SPY

TIHGX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии TIHGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.42%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIHGX и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIHGX
Ранг риск-скорректированной доходности TIHGX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIHGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIHGX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment House Growth Fund (TIHGX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TIHGX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.201.46
Коэффициент Сортино TIHGX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.681.99
Коэффициент Омега TIHGX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.221.27
Коэффициент Кальмара TIHGX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.912.23
Коэффициент Мартина TIHGX, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.119.00
TIHGX
SPY

Показатель коэффициента Шарпа TIHGX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIHGX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025February
1.20
1.46
TIHGX
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIHGX и SPY

TIHGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIHGX
The Investment House Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок TIHGX и SPY

Максимальная просадка TIHGX за все время составила -57.20%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHGX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025February
-4.98%
-3.06%
TIHGX
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности TIHGX и SPY

The Investment House Growth Fund (TIHGX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.69%. Это указывает на то, что TIHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2025February
4.92%
3.69%
TIHGX
SPY