Сравнение TIHGX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment House Growth Fund (TIHGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TIHGX управляется Investment House Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2001 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности TIHGX и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIHGX и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIHGX The Investment House Growth Fund | -11.34% | 10.35% | 31.44% | 49.94% | -37.04% | 21.26% | 39.61% | 32.82% | -4.47% | 34.06% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -3.65% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, TIHGX показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIHGX имеют среднегодовую доходность 13.80%, а акции SPY немного впереди с 14.06%.
TIHGX
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- -11.34%
- 6 месяцев
- -9.62%
- 1 год
- 4.71%
- 3 года*
- 18.02%
- 5 лет*
- 7.42%
- 10 лет*
- 13.80%
SPY
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -4.28%
- С начала года
- -3.65%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 18.14%
- 3 года*
- 18.48%
- 5 лет*
- 11.86%
- 10 лет*
- 14.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIHGX и SPY
TIHGX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
TIHGX vs. SPY — Ранг доходности на риск
TIHGX
SPY
Сравнение TIHGX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment House Growth Fund (TIHGX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIHGX | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.25 | 0.96 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.49 | -0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.23 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 1.53 | -1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 7.27 | -6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIHGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | 0.96 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.70 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.79 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.56 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TIHGX и SPY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIHGX и SPY
Дивидендная доходность TIHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SPY в 1.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIHGX The Investment House Growth Fund | 0.04% | 0.03% | 0.00% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.48% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.13% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок TIHGX и SPY
Максимальная просадка TIHGX за все время составила -57.34%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHGX и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIHGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.34% | -55.19% | -2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.95% | -12.05% | -4.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.66% | -24.50% | -16.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -33.72% | -6.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.78% | -5.53% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.65% | -9.09% | -0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.87% | 2.54% | +2.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIHGX и SPY
The Investment House Growth Fund (TIHGX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что TIHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIHGX | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 5.35% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.02% | 9.50% | +2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.85% | 19.06% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.54% | 17.06% | +5.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.99% | 17.92% | +4.07% |