PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIHGX с CLOI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIHGX с CLOI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment House Growth Fund (TIHGX) и VanEck CLO ETF (CLOI).

TIHGX управляется Investment House Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2001 г.. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности TIHGX и CLOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment House Growth Fund (TIHGX) и VanEck CLO ETF (CLOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIHGX и CLOI

2026 (YTD)2025202420232022
TIHGX
The Investment House Growth Fund		-11.34%10.35%31.44%49.94%-7.15%
CLOI
VanEck CLO ETF		0.62%5.84%8.26%8.95%2.59%

Доходность по периодам

С начала года, TIHGX показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у CLOI с доходностью 0.62%.

TIHGX

1 день
3.31%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-11.34%
6 месяцев
-9.62%
1 год
4.71%
3 года*
18.02%
5 лет*
7.42%
10 лет*
13.80%

CLOI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.62%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.80%
3 года*
7.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment House Growth Fund

VanEck CLO ETF

Часто сравнивают с TIHGX:
TIHGX с VOOTIHGX с SPGPTIHGX с SPYTIHGX с ACIHXTIHGX с ADXTIHGX с BPTRXTIHGX с FSPGX
Часто сравнивают с CLOI:
CLOI с CLOACLOI с PAAACLOI с CLOBCLOI с JAAAXCLOI с ICLOCLOI с QLENXCLOI с LQD

Сравнение комиссий TIHGX и CLOI

TIHGX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии CLOI в 0.40%.

TIHGX
The Investment House Growth Fund
CLOI
VanEck CLO ETF

Доходность на риск

TIHGX vs. CLOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIHGX
Ранг доходности на риск TIHGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIHGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CLOI
Ранг доходности на риск CLOI: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CLOI: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIHGX c CLOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment House Growth Fund (TIHGX) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIHGXCLOIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

1.17

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.47

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.43

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

1.66

-1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

12.89

-11.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIHGX vs. CLOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIHGX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа CLOI равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIHGX и CLOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIHGXCLOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

1.17

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

2.68

-2.23

Корреляция

Корреляция между TIHGX и CLOI составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIHGX и CLOI

Дивидендная доходность TIHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности CLOI в 5.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIHGX
The Investment House Growth Fund		0.04%0.03%0.00%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.48%
CLOI
VanEck CLO ETF		5.48%5.61%6.71%5.61%2.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIHGX и CLOI

Максимальная просадка TIHGX за все время составила -57.34%, что больше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHGX и CLOI.

Загрузка...

Показатели просадок

TIHGXCLOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.34%

-3.25%

-54.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-3.00%

-13.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-0.13%

-13.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-0.19%

-9.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

0.42%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TIHGX и CLOI

The Investment House Growth Fund (TIHGX) имеет более высокую волатильность в 6.37% по сравнению с VanEck CLO ETF (CLOI) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что TIHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIHGXCLOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

0.44%

+5.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

0.74%

+11.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

4.16%

+17.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

2.61%

+19.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

2.61%

+19.38%