PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TIHGX с CLOI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIHGX с CLOI

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment House Growth Fund (TIHGX) и VanEck CLO ETF (CLOI).

TIHGX управляется Investment House Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2001 г.. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIHGX или CLOI.

Корреляция

Корреляция между TIHGX и CLOI составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности TIHGX и CLOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment House Growth Fund (TIHGX) и VanEck CLO ETF (CLOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
71.28%
22.37%
TIHGX
CLOI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIHGX:

0.53

CLOI:

1.52

Коэф-т Сортино

TIHGX:

0.90

CLOI:

1.90

Коэф-т Омега

TIHGX:

1.13

CLOI:

1.67

Коэф-т Кальмара

TIHGX:

0.55

CLOI:

1.92

Коэф-т Мартина

TIHGX:

1.92

CLOI:

15.54

Индекс Язвы

TIHGX:

6.53%

CLOI:

0.40%

Дневная вол-ть

TIHGX:

23.71%

CLOI:

4.11%

Макс. просадка

TIHGX:

-57.20%

CLOI:

-3.25%

Текущая просадка

TIHGX:

-12.69%

CLOI:

-0.49%

Доходность по периодам

С начала года, TIHGX показывает доходность -6.40%, что значительно ниже, чем у CLOI с доходностью 1.12%.

TIHGX

С начала года

-6.40%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

-2.86%

1 год

14.58%

5 лет

15.83%

10 лет

13.76%

CLOI

С начала года

1.12%

1 месяц

-0.49%

6 месяцев

2.31%

1 год

6.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TIHGX и CLOI

TIHGX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии CLOI в 0.40%.

TIHGX
The Investment House Growth Fund
График комиссии TIHGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIHGX: 1.42%
CLOI
VanEck CLO ETF
График комиссии CLOI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CLOI: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIHGX и CLOI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TIHGX
Ранг риск-скорректированной доходности TIHGX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIHGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
CLOI
Ранг риск-скорректированной доходности CLOI, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CLOI, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CLOI, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CLOI, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CLOI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CLOI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIHGX c CLOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment House Growth Fund (TIHGX) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TIHGX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TIHGX: 0.53
CLOI: 1.52
Коэффициент Сортино TIHGX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIHGX: 0.90
CLOI: 1.90
Коэффициент Омега TIHGX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TIHGX: 1.13
CLOI: 1.67
Коэффициент Кальмара TIHGX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TIHGX: 0.55
CLOI: 1.92
Коэффициент Мартина TIHGX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TIHGX: 1.92
CLOI: 15.54

Показатель коэффициента Шарпа TIHGX на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа CLOI равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIHGX и CLOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.53
1.52
TIHGX
CLOI

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIHGX и CLOI

TIHGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLOI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%.

TTM202420232022
TIHGX
The Investment House Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%
CLOI
VanEck CLO ETF		5.92%6.71%5.61%2.23%

Просадки

Сравнение просадок TIHGX и CLOI

Максимальная просадка TIHGX за все время составила -57.20%, что больше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHGX и CLOI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.69%
-0.49%
TIHGX
CLOI

Волатильность

Сравнение волатильности TIHGX и CLOI

The Investment House Growth Fund (TIHGX) имеет более высокую волатильность в 16.07% по сравнению с VanEck CLO ETF (CLOI) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что TIHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.07%
4.04%
TIHGX
CLOI