PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TIHGX с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIHGX с SPGP

Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).

TIHGX управляется Investment House Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2001 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TIHGX или SPGP.

Корреляция

Корреляция между TIHGX и SPGP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности TIHGX и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
600.98%
483.59%
TIHGX
SPGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIHGX:

0.53

SPGP:

-0.22

Коэф-т Сортино

TIHGX:

0.90

SPGP:

-0.17

Коэф-т Омега

TIHGX:

1.13

SPGP:

0.98

Коэф-т Кальмара

TIHGX:

0.55

SPGP:

-0.21

Коэф-т Мартина

TIHGX:

1.92

SPGP:

-0.75

Индекс Язвы

TIHGX:

6.53%

SPGP:

6.49%

Дневная вол-ть

TIHGX:

23.71%

SPGP:

21.79%

Макс. просадка

TIHGX:

-57.20%

SPGP:

-42.08%

Текущая просадка

TIHGX:

-12.69%

SPGP:

-13.57%

Доходность по периодам

С начала года, TIHGX показывает доходность -6.40%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью -7.63%. За последние 10 лет акции TIHGX превзошли акции SPGP по среднегодовой доходности: 13.76% против 12.14% соответственно.

TIHGX

С начала года

-6.40%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

-2.86%

1 год

14.58%

5 лет

15.83%

10 лет

13.76%

SPGP

С начала года

-7.63%

1 месяц

-3.84%

6 месяцев

-7.18%

1 год

-1.45%

5 лет

15.69%

10 лет

12.14%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TIHGX и SPGP

TIHGX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

TIHGX
The Investment House Growth Fund
График комиссии TIHGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TIHGX: 1.42%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPGP: 0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIHGX и SPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TIHGX
Ранг риск-скорректированной доходности TIHGX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIHGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHGX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHGX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIHGX c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TIHGX, с текущим значением в 0.53, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
TIHGX: 0.53
SPGP: -0.22
Коэффициент Сортино TIHGX, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TIHGX: 0.90
SPGP: -0.17
Коэффициент Омега TIHGX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TIHGX: 1.13
SPGP: 0.98
Коэффициент Кальмара TIHGX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
TIHGX: 0.55
SPGP: -0.21
Коэффициент Мартина TIHGX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
TIHGX: 1.92
SPGP: -0.75

Показатель коэффициента Шарпа TIHGX на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIHGX и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.53
-0.22
TIHGX
SPGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIHGX и SPGP

TIHGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIHGX
The Investment House Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		1.58%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%

Просадки

Сравнение просадок TIHGX и SPGP

Максимальная просадка TIHGX за все время составила -57.20%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHGX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-12.69%
-13.57%
TIHGX
SPGP

Волатильность

Сравнение волатильности TIHGX и SPGP

The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеют волатильность 16.07% и 15.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
16.07%
15.76%
TIHGX
SPGP