PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIHGX с SPGP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIHGX с SPGP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP).

TIHGX управляется Investment House Funds. Фонд был запущен 28 дек. 2001 г.. SPGP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 GARP Index. Фонд был запущен 16 июн. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TIHGX и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIHGX и SPGP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIHGX
The Investment House Growth Fund		-11.34%10.35%31.44%49.94%-37.04%21.26%39.61%32.82%-4.47%34.06%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		-4.85%9.80%8.48%20.29%-13.83%35.72%15.92%39.16%1.68%36.24%

Доходность по периодам

С начала года, TIHGX показывает доходность -11.34%, что значительно ниже, чем у SPGP с доходностью -4.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIHGX имеют среднегодовую доходность 13.80%, а акции SPGP немного отстают с 13.74%.

TIHGX

1 день
3.31%
1 месяц
-5.58%
С начала года
-11.34%
6 месяцев
-9.62%
1 год
4.71%
3 года*
18.02%
5 лет*
7.42%
10 лет*
13.80%

SPGP

1 день
0.35%
1 месяц
-5.73%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-4.76%
1 год
8.76%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.80%
10 лет*
13.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Investment House Growth Fund

Invesco S&P 500 GARP ETF

Часто сравнивают с TIHGX:
TIHGX с CLOITIHGX с VOOTIHGX с SPYTIHGX с ACIHXTIHGX с ADXTIHGX с FSPGXTIHGX с AMRGX
Часто сравнивают с SPGP:
SPGP с GARPSPGP с VOOSPGP с SPYSPGP с QQQSPGP с PAVESPGP с HACAXSPGP с SCHD

Сравнение комиссий TIHGX и SPGP

TIHGX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.

TIHGX
The Investment House Growth Fund
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF

Доходность на риск

TIHGX vs. SPGP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIHGX
Ранг доходности на риск TIHGX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIHGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHGX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHGX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHGX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHGX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SPGP
Ранг доходности на риск SPGP: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPGP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIHGX c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIHGXSPGPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.25

0.40

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

0.73

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.10

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

0.61

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.18

2.47

-1.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIHGX vs. SPGP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIHGX на текущий момент составляет 0.25, что ниже коэффициента Шарпа SPGP равного 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIHGX и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIHGXSPGPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

0.40

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.65

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.70

-0.25

Корреляция

Корреляция между TIHGX и SPGP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIHGX и SPGP

Дивидендная доходность TIHGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности SPGP в 0.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIHGX
The Investment House Growth Fund		0.04%0.03%0.00%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.48%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF		0.98%1.04%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%

Просадки

Сравнение просадок TIHGX и SPGP

Максимальная просадка TIHGX за все время составила -57.34%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHGX и SPGP.

Загрузка...

Показатели просадок

TIHGXSPGPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.34%

-42.08%

-15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.95%

-15.00%

-1.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.66%

-22.87%

-17.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-42.08%

+1.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-7.95%

-5.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.65%

-4.39%

-5.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.87%

3.72%

+1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности TIHGX и SPGP

The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) имеют волатильность 6.37% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIHGXSPGPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

6.32%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.02%

11.83%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.85%

21.81%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

18.48%

+4.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.99%

21.16%

+0.83%