PortfoliosLab logo
Сравнение TIHGX с SPGP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TIHGX и SPGP составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности TIHGX и SPGP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%OctoberNovemberDecember2025February
10.44%
4.46%
TIHGX
SPGP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TIHGX:

1.20

SPGP:

0.42

Коэф-т Сортино

TIHGX:

1.68

SPGP:

0.67

Коэф-т Омега

TIHGX:

1.22

SPGP:

1.08

Коэф-т Кальмара

TIHGX:

1.91

SPGP:

0.65

Коэф-т Мартина

TIHGX:

7.11

SPGP:

1.70

Индекс Язвы

TIHGX:

2.89%

SPGP:

3.66%

Дневная вол-ть

TIHGX:

17.15%

SPGP:

14.91%

Макс. просадка

TIHGX:

-57.20%

SPGP:

-42.08%

Текущая просадка

TIHGX:

-4.98%

SPGP:

-5.79%

Доходность по периодам

С начала года, TIHGX показывает доходность 1.87%, что значительно выше, чем у SPGP с доходностью 0.69%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TIHGX имеют среднегодовую доходность 12.81%, а акции SPGP немного впереди с 13.40%.


TIHGX

С начала года

1.87%

1 месяц

-3.46%

6 месяцев

7.88%

1 год

18.96%

5 лет

16.53%

10 лет

12.81%

SPGP

С начала года

0.69%

1 месяц

-4.36%

6 месяцев

1.86%

1 год

4.26%

5 лет

14.28%

10 лет

13.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TIHGX и SPGP

TIHGX берет комиссию в 1.42%, что несколько больше комиссии SPGP в 0.36%.


График комиссии TIHGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.42%
График комиссии SPGP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.36%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TIHGX и SPGP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TIHGX
Ранг риск-скорректированной доходности TIHGX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIHGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIHGX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIHGX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIHGX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIHGX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина

SPGP
Ранг риск-скорректированной доходности SPGP, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPGP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPGP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPGP, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPGP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPGP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TIHGX c SPGP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Investment House Growth Fund (TIHGX) и Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TIHGX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.200.42
Коэффициент Сортино TIHGX, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.001.680.67
Коэффициент Омега TIHGX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.221.08
Коэффициент Кальмара TIHGX, с текущим значением в 1.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.910.65
Коэффициент Мартина TIHGX, с текущим значением в 7.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.007.111.70
TIHGX
SPGP

Показатель коэффициента Шарпа TIHGX на текущий момент составляет 1.20, что выше коэффициента Шарпа SPGP равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIHGX и SPGP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025February
1.20
0.42
TIHGX
SPGP

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIHGX и SPGP

TIHGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPGP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TIHGX
The Investment House Growth Fund
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPGP
Invesco S&P 500 GARP ETF
1.37%1.38%1.24%1.22%0.69%1.10%0.86%0.95%0.68%0.89%1.12%1.52%

Просадки

Сравнение просадок TIHGX и SPGP

Максимальная просадка TIHGX за все время составила -57.20%, что больше максимальной просадки SPGP в -42.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIHGX и SPGP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025February
-4.98%
-5.79%
TIHGX
SPGP

Волатильность

Сравнение волатильности TIHGX и SPGP

The Investment House Growth Fund (TIHGX) имеет более высокую волатильность в 4.92% по сравнению с Invesco S&P 500 GARP ETF (SPGP) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что TIHGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPGP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%OctoberNovemberDecember2025February
4.92%
4.48%
TIHGX
SPGP