Сравнение TIGRX с YFSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX).
TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. YFSIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 янв. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TIGRX и YFSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIGRX и YFSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | -9.56% | 13.92% | 29.01% | 32.97% | -22.15% | 25.55% | 20.49% | 30.29% | -7.33% | 20.05% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 8.16% | 14.91% | -0.34% | 16.64% | -9.15% | 13.13% | 18.46% | 24.40% | 2.18% | 20.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TIGRX показывает доходность -9.56%, что значительно ниже, чем у YFSIX с доходностью 8.16%.
TIGRX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -9.56%
- 6 месяцев
- -7.34%
- 1 год
- 9.76%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 13.02%
YFSIX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -10.67%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIGRX и YFSIX
TIGRX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии YFSIX в 0.95%.
Доходность на риск
TIGRX vs. YFSIX — Ранг доходности на риск
TIGRX
YFSIX
Сравнение TIGRX c YFSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и AMG Yacktman Global Fund (YFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGRX | YFSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.60 | 0.99 | -0.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.96 | 1.16 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.26 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.36 | -0.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.68 | 4.42 | -1.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGRX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 | 0.99 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.71 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между TIGRX и YFSIX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGRX и YFSIX
Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.33%, тогда как YFSIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | 15.33% | 14.09% | 11.70% | 24.27% | 9.52% | 19.80% | 7.44% | 6.61% | 9.98% | 4.60% | 3.06% | 8.41% |
YFSIX AMG Yacktman Global Fund | 0.00% | 0.00% | 8.68% | 8.02% | 4.32% | 8.18% | 4.76% | 6.59% | 0.71% | 2.63% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TIGRX и YFSIX
Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки YFSIX в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и YFSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIGRX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -35.10% | -14.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -14.20% | +2.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.16% | -25.14% | -2.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.27% | -11.03% | -0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -4.93% | -6.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.11% | 4.38% | -1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGRX и YFSIX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) составляет 4.69%, в то время как у AMG Yacktman Global Fund (YFSIX) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIGRX | YFSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.69% | 9.23% | -4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.07% | 19.89% | -9.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.64% | 21.29% | -2.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.53% | 15.11% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.32% | 16.20% | +5.12% |