Сравнение TIGRX с TBIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX).
TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TIGRX и TBIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TIGRX и TBIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | -6.84% | 13.92% | 29.01% | 32.97% | -22.15% | 25.55% | 20.49% | 30.29% | -7.33% | 23.72% |
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | -0.28% | 7.12% | 1.13% | 5.13% | -13.61% | -1.81% | 7.69% | 8.58% | -0.25% | 3.43% |
Доходность по периодам
С начала года, TIGRX показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у TBIIX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции TIGRX превзошли акции TBIIX по среднегодовой доходности: 13.36% против 1.44% соответственно.
TIGRX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -6.09%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 13.36%
TBIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TIGRX и TBIIX
TIGRX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии TBIIX в 0.07%.
Доходность на риск
TIGRX vs. TBIIX — Ранг доходности на риск
TIGRX
TBIIX
Сравнение TIGRX c TBIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGRX | TBIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 0.89 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.28 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.00 | 1.80 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.86 | 5.10 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGRX | TBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 0.89 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | -0.02 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.29 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.54 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между TIGRX и TBIIX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGRX и TBIIX
Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности TBIIX в 3.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIGRX TIAA-CREF Growth & Income Fund | 14.88% | 14.09% | 11.70% | 24.27% | 9.52% | 19.80% | 7.44% | 6.61% | 9.98% | 4.60% | 3.06% | 8.41% |
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 3.51% | 3.73% | 3.14% | 2.44% | 2.11% | 2.07% | 3.17% | 2.82% | 2.46% | 2.44% | 2.31% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок TIGRX и TBIIX
Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки TBIIX в -19.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и TBIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TIGRX | TBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.52% | -19.33% | -30.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -2.83% | -9.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.16% | -18.68% | -8.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -19.33% | -16.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.60% | -4.15% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.24% | -3.68% | -7.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.13% | 1.00% | +2.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGRX и TBIIX
TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) с волатильностью 1.61%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TIGRX | TBIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 1.61% | +4.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.49% | 2.68% | +7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.84% | 4.55% | +14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.57% | 6.05% | +16.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 5.00% | +16.34% |