Сравнение TBIIX с SWPPX
TBIIX (TIAA-CREF Bond Index Fund) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both mutual funds - TBIIX is a Intermediate Core Bond fund managed by TIAA, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TBIIX returned 1.22%/yr vs 15.36%/yr for SWPPX. Their -0.14 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TBIIX charges 0.07%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности TBIIX и SWPPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBIIX показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции TBIIX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 1.22% против 15.36% соответственно.
TBIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 1.22%
- Всё время*
- 2.36%
SWPPX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 13.03%
- С начала года
- 13.74%
- 1 год
- 24.25%
- 3 года*
- 21.57%
- 5 лет*
- 13.38%
- 10 лет*
- 15.36%
- Всё время*
- 9.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TBIIX и SWPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | -0.30% | 7.12% | 1.13% | 5.13% | -13.61% | -1.81% | 7.69% | 8.58% | -0.25% | 3.43% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 13.74% | 17.87% | 24.96% | 26.26% | -18.14% | 28.67% | 18.38% | 31.46% | -4.47% | 21.81% |
Correlation
The correlation between TBIIX and SWPPX is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | -0.14 |
The correlation between TBIIX and SWPPX shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBIIX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск
TBIIX
SWPPX
Сравнение TBIIX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBIIX | SWPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.33 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 2.67 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 11.45 | -9.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBIIX и SWPPX
Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и SWPPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBIIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -55.06% | +35.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -8.89% | +5.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.12% | -18.74% | +13.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -24.51% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.33% | -33.80% | +14.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | 0.00% | -4.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -9.90% | +6.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 2.07% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIIX и SWPPX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) составляет 1.14%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBIIX | SWPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 4.16% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 10.36% | -7.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 12.98% | -9.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 17.08% | -11.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 18.25% | -13.23% |
Сравнение комиссий TBIIX и SWPPX
TBIIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIIX и SWPPX
Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности SWPPX в 0.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.98% | 1.11% | 1.23% | 1.43% | 1.67% | 1.27% | 1.81% | 1.95% | 2.67% | 1.79% | 2.55% | 3.17% |
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 3.64% | 3.73% | 3.14% | 2.44% | 2.11% | 2.07% | 3.17% | 2.82% | 2.46% | 2.44% | 2.31% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TBIIX and SWPPX have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWPPX has higher volatility (4.16%) compared to TBIIX (1.14%). In terms of maximum drawdown, TBIIX dropped -19.33% vs SWPPX's -55.06%.
SWPPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBIIX и SWPPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор