PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBIIX с FXNAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBIIX с FXNAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).

TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г.. FXNAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности TBIIX и FXNAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBIIX и FXNAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund		-0.28%7.12%1.13%5.13%-13.61%-1.81%7.69%8.58%-0.25%3.43%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		-0.26%7.14%1.35%5.82%-13.55%-2.10%7.63%8.50%0.04%3.50%

Доходность по периодам

С начала года, TBIIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции TBIIX уступали акциям FXNAX по среднегодовой доходности: 1.44% против 1.54% соответственно.

TBIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.67%
3 года*
3.26%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
1.44%

FXNAX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.47%
1 год
3.69%
3 года*
3.52%
5 лет*
0.10%
10 лет*
1.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Bond Index Fund

Fidelity U.S. Bond Index Fund

Часто сравнивают с TBIIX:
TBIIX с VBTLXTBIIX с PSTTBIIX с NOBOXTBIIX с BILTBIIX с BKLNTBIIX с SWPPXTBIIX с SPY
Часто сравнивают с FXNAX:
FXNAX с BNDFXNAX с FTBFXFXNAX с VBTLXFXNAX с FSKAXFXNAX с FUMBXFXNAX с FUAMXFXNAX с DODIX

Сравнение комиссий TBIIX и FXNAX

TBIIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund

Доходность на риск

TBIIX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBIIX
Ранг доходности на риск TBIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FXNAX
Ранг доходности на риск FXNAX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXNAX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXNAX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXNAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXNAX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXNAX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIIX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBIIXFXNAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.93

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.33

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.16

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

1.66

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

4.68

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBIIX vs. FXNAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIIX на текущий момент составляет 0.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXNAX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIIX и FXNAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBIIXFXNAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.93

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.02

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.31

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.45

+0.09

Корреляция

Корреляция между TBIIX и FXNAX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIIX и FXNAX

Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности FXNAX в 3.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund		3.51%3.73%3.14%2.44%2.11%2.07%3.17%2.82%2.46%2.44%2.31%2.61%
FXNAX
Fidelity U.S. Bond Index Fund		3.34%3.58%3.40%3.15%1.81%1.74%2.92%2.68%2.74%2.57%2.76%2.52%

Просадки

Сравнение просадок TBIIX и FXNAX

Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.33%, примерно равная максимальной просадке FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и FXNAX.

Загрузка...

Показатели просадок

TBIIXFXNAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-19.51%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-2.71%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-18.54%

-0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.33%

-19.51%

+0.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-3.53%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-3.87%

+0.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

0.96%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIIX и FXNAX

TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) имеют волатильность 1.61% и 1.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBIIXFXNAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.55%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

2.58%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

4.35%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

6.04%

+0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

4.99%

+0.01%