Сравнение TBIIX с VBTLX
TBIIX (TIAA-CREF Bond Index Fund) and VBTLX (Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - TBIIX is a Intermediate Core Bond fund managed by TIAA, while VBTLX is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, TBIIX returned 1.22%/yr vs 1.38%/yr for VBTLX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. TBIIX charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VBTLX.
Доходность
Сравнение доходности TBIIX и VBTLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBIIX показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью -0.39%. За последние 10 лет акции TBIIX уступали акциям VBTLX по среднегодовой доходности: 1.22% против 1.38% соответственно.
TBIIX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- -0.30%
- 1 год
- 2.04%
- 3 года*
- 3.87%
- 5 лет*
- -0.64%
- 10 лет*
- 1.22%
- Всё время*
- 2.36%
VBTLX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.04%
- 6 месяцев
- -0.42%
- С начала года
- -0.39%
- 1 год
- 1.88%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 1.38%
- Всё время*
- 3.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TBIIX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | -0.30% | 7.12% | 1.13% | 5.13% | -13.61% | -1.81% | 7.69% | 8.58% | -0.25% | 3.43% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.39% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Correlation
The correlation between TBIIX and VBTLX is 0.95, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2010 г. | 0.96 |
The correlation between TBIIX and VBTLX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBIIX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
TBIIX
VBTLX
Сравнение TBIIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBIIX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 0.65 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 1.59 | +0.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBIIX и VBTLX
Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.33%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и VBTLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBIIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -18.81% | -0.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -2.89% | -0.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.12% | -4.86% | -0.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.52% | -17.98% | -0.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.33% | -18.81% | -0.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.17% | -2.97% | -1.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -2.67% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.22% | 1.18% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIIX и VBTLX
TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.06%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBIIX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 1.06% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.10% | 2.97% | +0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 3.74% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.08% | 6.01% | +0.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.02% | 4.98% | +0.04% |
Сравнение комиссий TBIIX и VBTLX
TBIIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIIX и VBTLX
Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности VBTLX в 3.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 3.64% | 3.73% | 3.14% | 2.44% | 2.11% | 2.07% | 3.17% | 2.82% | 2.46% | 2.44% | 2.31% | 2.61% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.70% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, TBIIX and VBTLX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TBIIX has higher volatility (1.14%) compared to VBTLX (1.06%). In terms of maximum drawdown, TBIIX dropped -19.33% vs VBTLX's -18.81%.
TBIIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBIIX и VBTLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор