Сравнение TBIIX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBIIX или VBTLX.
Доходность
Сравнение доходности TBIIX и VBTLX
Доходность по периодам
С начала года, TBIIX показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции TBIIX уступали акциям VBTLX по среднегодовой доходности: 1.18% против 1.32% соответственно.
TBIIX
1.46%
-0.54%
3.24%
6.29%
-0.53%
1.18%
VBTLX
1.37%
-0.52%
3.27%
6.22%
-0.35%
1.32%
Основные характеристики
| TBIIX | VBTLX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.09 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 1.61 | 1.64 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.40 | 0.42 |
| Коэф-т Мартина | 3.50 | 3.49 |
| Индекс Язвы | 1.79% | 1.78% |
| Дневная вол-ть | 5.75% | 5.64% |
| Макс. просадка | -19.73% | -19.05% |
| Текущая просадка | -10.02% | -9.27% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIIX и VBTLX
TBIIX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между TBIIX и VBTLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBIIX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIIX и VBTLX
Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что меньше доходности VBTLX в 3.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 3.34% | 2.92% | 2.52% | 1.90% | 2.23% | 2.66% | 2.69% | 2.42% | 2.33% | 2.27% | 2.17% | 1.89% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.60% | 3.11% | 2.51% | 1.90% | 2.23% | 2.74% | 2.78% | 2.51% | 2.49% | 2.48% | 2.55% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок TBIIX и VBTLX
Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.73%, примерно равная максимальной просадке VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBIIX и VBTLX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) составляет 1.38%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) волатильность равна 1.47%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.