PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TBIIX с PST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TBIIX и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBIIX и PST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund
-0.28%7.12%1.13%5.13%-13.61%-1.81%7.69%8.58%-0.25%3.43%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
2.20%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%

Доходность по периодам

С начала года, TBIIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции TBIIX уступали акциям PST по среднегодовой доходности: 1.44% против 2.00% соответственно.


TBIIX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
0.48%
1 год
3.67%
3 года*
3.26%
5 лет*
-0.12%
10 лет*
1.44%

PST

1 день
0.13%
1 месяц
4.37%
С начала года
2.20%
6 месяцев
3.66%
1 год
2.30%
3 года*
6.18%
5 лет*
8.02%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Bond Index Fund

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Сравнение комиссий TBIIX и PST

TBIIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PST в 0.95%.


Доходность на риск

TBIIX vs. PST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TBIIX
Ранг доходности на риск TBIIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIIX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIIX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина

PST
Ранг доходности на риск PST: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIIX c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TBIIXPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.89

0.19

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

0.36

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.04

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.80

0.17

+1.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.10

0.28

+4.81

TBIIX vs. PST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIIX на текущий момент составляет 0.89, что выше коэффициента Шарпа PST равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIIX и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TBIIXPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

0.19

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.52

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.15

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.39

+0.93

Корреляция

Корреляция между TBIIX и PST составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIIX и PST

Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности PST в 3.16%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund
3.51%3.73%3.14%2.44%2.11%2.07%3.17%2.82%2.46%2.44%2.31%2.61%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury
3.16%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TBIIX и PST

Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и PST.


Загрузка...

Показатели просадок


TBIIXPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-79.25%

+59.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.83%

-8.22%

+5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-16.19%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.33%

-36.07%

+16.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-64.94%

+60.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-61.45%

+57.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.00%

5.00%

-4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIIX и PST

Текущая волатильность для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) составляет 1.61%, в то время как у ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TBIIXPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

3.88%

-2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.68%

6.53%

-3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

11.89%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.05%

15.57%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.00%

13.33%

-8.33%