PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBIIX с PST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TBIIX с PST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TBIIX (TIAA-CREF Bond Index Fund) and PST (ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury) are both funds - TBIIX is a Intermediate Core Bond fund managed by TIAA Investments, while PST is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Over the past 10 years, TBIIX returned 1.43%/yr vs 2.47%/yr for PST. At a correlation of -0.91, they often move in opposite directions. TBIIX charges 0.07%/yr vs 0.95%/yr for PST.

Доходность

Сравнение доходности TBIIX и PST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TBIIX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 4.57%. За последние 10 лет акции TBIIX уступали акциям PST по среднегодовой доходности: 1.43% против 2.47% соответственно.

TBIIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.55%
С начала года
0.51%
6 месяцев
0.43%
1 год
5.48%
3 года*
3.88%
5 лет*
-0.06%
10 лет*
1.43%

PST

1 день
0.51%
1 месяц
0.80%
С начала года
4.57%
6 месяцев
6.73%
1 год
1.08%
3 года*
5.59%
5 лет*
9.21%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TBIIX и PST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund		0.51%7.12%1.13%5.13%-13.61%-1.81%7.69%8.58%-0.25%3.43%
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		4.57%-4.42%12.27%3.17%38.55%4.01%-18.67%-11.03%1.72%-4.52%

Correlation

The correlation between TBIIX and PST is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

-0.91

The correlation between TBIIX and PST has been stable across timeframes, ranging from -0.95 to -0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Bond Index Fund

ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury

Часто сравнивают с TBIIX:
TBIIX с VBTLXTBIIX с NOBOXTBIIX с BKLNTBIIX с BILTBIIX с FXNAXTBIIX с SWPPXTBIIX с SPY
Часто сравнивают с PST:
PST с ^TYXPST с TYOPST с SGOVPST с UBTPST с TMVPST с FXAIXPST с PFIX

Доходность на риск

TBIIX vs. PST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBIIX
Ранг доходности на риск TBIIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBIIX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIIX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PST
Ранг доходности на риск PST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PST: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PST: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PST: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PST: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PST: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBIIX c PST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBIIXPSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.11

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
0.23

+1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.03

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.85

0.15

+1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.60

0.26

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBIIX vs. PST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBIIX на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа PST равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIIX и PST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBIIXPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

0.11

+1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.59

-0.60

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

0.19

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

-0.37

+0.92

Просадки

Сравнение просадок TBIIX и PST

Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и PST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TBIIXPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.33%

-79.25%

+59.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.99%

-7.25%

+4.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.17%

-16.19%

+10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-16.19%

-2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.33%

-36.07%

+16.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-64.13%

+60.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-61.48%

+57.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

4.16%

-3.18%

Волатильность

Сравнение волатильности TBIIX и PST

Текущая волатильность для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) составляет 1.38%, в то время как у ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TBIIXPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.38%

3.19%

-1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.88%

6.75%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.09%

9.62%

-5.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.08%

15.60%

-9.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.01%

13.32%

-8.31%

Сравнение комиссий TBIIX и PST

TBIIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PST в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIIX и PST

Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что больше доходности PST в 3.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PST
ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury		3.08%3.47%3.61%3.69%0.02%0.00%0.11%1.85%0.66%0.00%0.00%0.00%
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund		3.90%3.73%3.14%2.44%2.11%2.07%3.17%2.82%2.46%2.44%2.31%2.61%

Часто задаваемые вопросы

TBIIX and PST have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PST has higher volatility (3.19%) compared to TBIIX (1.38%). In terms of maximum drawdown, TBIIX dropped -19.33% vs PST's -79.25%.

TBIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TBIIX и PST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор