Сравнение TBIIX с PST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST).
TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г.. PST - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность ICE BofA US Treasury (7-10 Y) (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TBIIX и PST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBIIX и PST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | -0.28% | 7.12% | 1.13% | 5.13% | -13.61% | -1.81% | 7.69% | 8.58% | -0.25% | 3.43% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 2.20% | -4.42% | 12.27% | 3.17% | 38.55% | 4.01% | -18.67% | -11.03% | 1.72% | -4.52% |
Доходность по периодам
С начала года, TBIIX показывает доходность -0.28%, что значительно ниже, чем у PST с доходностью 2.20%. За последние 10 лет акции TBIIX уступали акциям PST по среднегодовой доходности: 1.44% против 2.00% соответственно.
TBIIX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 3.26%
- 5 лет*
- -0.12%
- 10 лет*
- 1.44%
PST
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 2.20%
- 6 месяцев
- 3.66%
- 1 год
- 2.30%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- 8.02%
- 10 лет*
- 2.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TBIIX и PST
TBIIX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PST в 0.95%.
Доходность на риск
TBIIX vs. PST — Ранг доходности на риск
TBIIX
PST
Сравнение TBIIX c PST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBIIX | PST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.89 | 0.19 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 0.36 | +0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 0.17 | +1.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 0.28 | +4.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBIIX | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | 0.19 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.52 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.15 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.39 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между TBIIX и PST составляет -0.92. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBIIX и PST
Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что больше доходности PST в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBIIX TIAA-CREF Bond Index Fund | 3.51% | 3.73% | 3.14% | 2.44% | 2.11% | 2.07% | 3.17% | 2.82% | 2.46% | 2.44% | 2.31% | 2.61% |
PST ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury | 3.16% | 3.47% | 3.61% | 3.69% | 0.02% | 0.00% | 0.11% | 1.85% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TBIIX и PST
Максимальная просадка TBIIX за все время составила -19.33%, что меньше максимальной просадки PST в -79.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и PST.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBIIX | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -79.25% | +59.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.83% | -8.22% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.68% | -16.19% | -2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.33% | -36.07% | +16.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.15% | -64.94% | +60.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -61.45% | +57.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 5.00% | -4.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBIIX и PST
Текущая волатильность для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) составляет 1.61%, в то время как у ProShares UltraShort 7-10 Year Treasury (PST) волатильность равна 3.88%. Это указывает на то, что TBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBIIX | PST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.61% | 3.88% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.68% | 6.53% | -3.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 11.89% | -7.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.05% | 15.57% | -9.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.00% | 13.33% | -8.33% |