PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US87245M8486

Эмитент

TIAA Investments

Дата выпуска

14 сент. 2009 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$10,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TBIIX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Bond Index Fund

Популярные сравнения:
TBIIX с PST TBIIX с NOBOX TBIIX с VBTLX TBIIX с BIL TBIIX с BKLN TBIIX с SWPPX TBIIX с FXNAX TBIIX с SPY TBIIX с VOO TBIIX с VUG
Популярные сравнения:
TBIIX с PST TBIIX с NOBOX TBIIX с VBTLX TBIIX с BIL TBIIX с BKLN TBIIX с SWPPX TBIIX с FXNAX TBIIX с SPY TBIIX с VOO TBIIX с VUG

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) показал доход в 1.76% с начала года и 4.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TBIIX составила 1.47%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.99%.

TBIIX

С начала года

1.76%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

0.07%

1 год

4.73%

3 года

1.43%

5 лет

-1.05%

10 лет

1.47%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.92%

1 месяц

4.38%

6 месяцев

-1.84%

1 год

12.48%

3 года

13.05%

5 лет

13.71%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TBIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.21%2.21%0.29%0.42%-1.03%-0.31%1.76%
2024-0.14%-1.40%0.80%-2.46%1.80%0.92%2.29%1.43%1.41%-2.55%1.13%-1.66%1.43%
20233.31%-2.55%2.46%0.65%-1.10%-0.28%-0.06%-0.69%-2.51%-1.60%4.51%3.70%5.66%
2022-2.08%-1.12%-2.80%-3.84%0.59%-1.49%2.43%-2.87%-4.28%-1.38%3.70%-0.66%-13.23%
2021-0.61%-1.49%-1.34%0.87%0.15%0.78%1.13%-0.19%-0.91%-0.03%0.24%-0.38%-1.80%
20202.11%1.71%-0.49%1.60%0.54%0.62%1.55%-1.01%-0.00%-0.51%1.11%0.07%7.49%
20191.00%-0.05%1.94%-0.05%1.72%1.24%0.32%2.59%-0.59%0.22%-0.05%-0.14%8.41%
2018-1.18%-0.92%0.50%-0.73%0.61%0.03%0.04%0.52%-0.53%-0.82%0.63%1.88%-0.02%
20170.29%0.66%-0.07%0.76%0.67%0.02%0.39%0.85%-0.44%0.02%-0.17%0.43%3.45%
20161.41%0.75%0.94%0.37%-0.08%1.83%0.64%-0.17%-0.00%-0.81%-2.54%0.10%2.40%
20152.29%-1.08%0.46%-0.28%-0.45%-1.01%0.84%-0.37%0.84%0.01%-0.27%-0.39%0.55%
20141.51%0.55%-0.29%0.84%1.21%0.00%-0.28%1.11%-0.64%1.02%0.64%0.08%5.90%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TBIIX составляет 63, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TBIIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBIIX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIIX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIIX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

TIAA-CREF Bond Index Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 3 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.88
  • За 5 лет: -0.18
  • За 10 лет: 0.30
  • За всё время: 0.50

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.30$0.3520142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.31$0.32$0.28$0.24$0.23$0.35$0.30$0.28$0.27$0.25$0.26$0.25

Дивидендный доход

3.27%3.42%2.92%2.57%2.07%2.99%2.66%2.69%2.46%2.33%2.43%2.25%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.03$0.06$0.03$0.00$0.00$0.12
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.32
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.28
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.24
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.23
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.11$0.35
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.28
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.27
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.04$0.26
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.25

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

TIAA-CREF Bond Index Fund показал максимальную просадку в 18.97%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TIAA-CREF Bond Index Fund составляет 7.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-18.97%5 авг. 2020 г.56024 окт. 2022 г.———
-6.6%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4929 мая 2020 г.58
-5.05%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17415 мая 2014 г.261
-4.55%11 июл. 2016 г.11215 дек. 2016 г.17831 авг. 2017 г.290
-3.66%8 сент. 2017 г.17417 мая 2018 г.1583 янв. 2019 г.332
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...