- ISIN
- US87245M8486
- Эмитент
- TIAA Investments
- Дата выпуска
- 14 сент. 2009 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $10,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) снизился на 0.0% с начала года. Текущая цена акции TBIIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TBIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $984.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) показал доход в -0.01% с начала года и 4.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TBIIX составила 1.35%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
TIAA-CREF Bond Index Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.22%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 3.74%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- 1.35%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность TBIIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 27.5 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении TBIIX закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +2.0%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.23% | 1.65% | -1.79% | 0.12% | 0.34% | -0.52% | -0.01% | ||||||
| 2025 | 0.52% | 2.19% | 0.00% | 0.41% | -0.72% | 1.57% | -0.30% | 1.26% | 1.04% | 0.63% | 0.62% | -0.29% | 7.12% |
| 2024 | -0.14% | -1.40% | 0.80% | -2.46% | 1.80% | 0.64% | 2.29% | 1.43% | 1.41% | -2.55% | 1.13% | -1.66% | 1.13% |
| 2023 | 3.31% | -2.55% | 2.46% | 0.41% | -1.10% | -0.28% | -0.06% | -0.69% | -2.51% | -1.86% | 4.51% | 3.70% | 5.13% |
| 2022 | -2.10% | -1.13% | -2.80% | -3.84% | 0.59% | -1.69% | 2.22% | -2.87% | -4.28% | -1.38% | 3.70% | -0.66% | -13.61% |
| 2021 | -0.62% | -1.49% | -1.35% | 0.87% | 0.15% | 0.78% | 1.13% | -0.20% | -0.90% | -0.03% | 0.24% | -0.38% | -1.81% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Bond Index Fund has an annualized alpha of 2.88%, beta of -0.03, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 2010.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (9.61%) than losses (5.27%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.01 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.01 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.88%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 9.61%
- Участие в снижении
- 5.27%
Комиссия
Комиссия TBIIX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBIIX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.34 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 2.52 | -0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.76 | 11.31 | -6.55 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.38 | $0.36 | $0.30 | $0.24 | $0.20 | $0.23 | $0.37 | $0.31 | $0.26 | $0.26 | $0.25 | $0.28 |
Дивидендный доход | 3.92% | 3.73% | 3.14% | 2.44% | 2.11% | 2.07% | 3.17% | 2.82% | 2.46% | 2.44% | 2.31% | 2.61% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | ||||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.36 |
| 2024 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.30 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.24 |
| 2022 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.20 |
| 2021 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.04 | $0.23 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Bond Index Fund показал максимальную просадку в 19.33%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка TIAA-CREF Bond Index Fund составляет 3.89%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.33%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 10moавг. 2020 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -6.60%март 2020 г. | 10d | 2mo 11d | 2mo 21dмарт 2020 г. - май 2020 г. |
Откат 2013 года2013 | -5.19%сент. 2013 г. | 4mo 5d | 8mo 25d | 1y 25dмай 2013 г. - май 2014 г. |
Откат 2016 года2016 | -4.56%дек. 2016 г. | 5mo 7d | 8mo 24d | 1y 1moиюль 2016 г. - сент. 2017 г. |
Откат 2018 года2018 | -3.65%май 2018 г. | 8mo 11d | 8mo 19d | 1y 4moсент. 2017 г. - янв. 2019 г. |
Показатели просадок
| TBIIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.33% | -56.78% | +37.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.99% | -9.10% | +6.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.17% | -18.90% | +12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.68% | -25.43% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.33% | -33.92% | +14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.89% | -2.83% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.68% | -10.72% | +7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.02% | -1.00% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TBIIX
Добавьте TIAA-CREF Bond Index Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TBIIX