PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US87245M8486

Эмитент

TIAA Investments

Дата выпуска

14 сент. 2009 г.

Категория

Intermediate Core Bond

Минимальные инвестиции

$10,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия TBIIX составляет 0.07%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии TBIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
TBIIX с VBTLX TBIIX с PST TBIIX с NOBOX TBIIX с BIL TBIIX с SPY TBIIX с VOO TBIIX с FXNAX TBIIX с SWPPX TBIIX с BKLN TBIIX с VUG
Популярные сравнения:
TBIIX с VBTLX TBIIX с PST TBIIX с NOBOX TBIIX с BIL TBIIX с SPY TBIIX с VOO TBIIX с FXNAX TBIIX с SWPPX TBIIX с BKLN TBIIX с VUG

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в TIAA-CREF Bond Index Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.02%
8.87%
TBIIX (TIAA-CREF Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

TIAA-CREF Bond Index Fund показал доход в 0.93% с начала года и 1.41% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TIAA-CREF Bond Index Fund составила 1.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


TBIIX

С начала года

0.93%

1 месяц

-0.52%

6 месяцев

1.01%

1 год

1.41%

5 лет

-0.61%

10 лет

1.15%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TBIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.14%-1.40%0.80%-2.46%1.80%0.92%2.29%1.43%1.41%-2.55%0.83%0.93%
20233.31%-2.55%2.47%0.65%-1.10%-0.28%-0.06%-0.69%-2.51%-1.60%4.51%3.70%5.66%
2022-2.08%-1.12%-2.80%-3.84%0.59%-1.49%2.43%-2.87%-4.28%-1.38%3.70%-0.71%-13.28%
2021-0.61%-1.49%-1.34%0.87%0.15%0.79%1.13%-0.19%-0.91%-0.03%0.24%-0.55%-1.97%
20202.11%1.71%-0.49%1.60%0.54%0.62%1.55%-1.01%0.00%-0.51%1.11%-0.69%6.67%
20191.00%-0.05%1.94%-0.05%1.73%1.24%0.32%2.59%-0.59%0.22%-0.05%-0.14%8.41%
2018-1.18%-0.92%0.50%-0.73%0.61%0.03%0.04%0.51%-0.53%-0.82%0.63%1.88%-0.02%
20170.29%0.66%-0.07%0.76%0.67%0.02%0.39%0.85%-0.44%0.02%-0.17%0.39%3.41%
20161.41%0.75%0.94%0.37%-0.08%1.83%0.64%-0.17%0.00%-0.81%-2.54%0.10%2.40%
20152.29%-1.08%0.45%-0.28%-0.45%-1.01%0.84%-0.37%0.84%0.01%-0.27%-0.55%0.39%
20141.51%0.55%-0.29%0.84%1.21%0.00%-0.28%1.11%-0.64%1.02%0.64%-0.00%5.81%
2013-0.76%0.51%0.05%0.96%-1.86%-1.52%0.06%-0.51%0.93%0.83%-0.38%-0.67%-2.39%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TBIIX составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TBIIX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBIIX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIIX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIIX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIIX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBIIX, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.242.10
Коэффициент Сортино TBIIX, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.372.80
Коэффициент Омега TBIIX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.041.39
Коэффициент Кальмара TBIIX, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.093.09
Коэффициент Мартина TBIIX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.000.6713.49
TBIIX
^GSPC

TIAA-CREF Bond Index Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.24
2.10
TBIIX (TIAA-CREF Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность TIAA-CREF Bond Index Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%2.80%3.00%$0.00$0.05$0.10$0.15$0.20$0.25$0.3020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.29$0.28$0.24$0.21$0.26$0.30$0.28$0.26$0.25$0.24$0.24$0.20

Дивидендный доход

3.09%2.92%2.52%1.90%2.23%2.66%2.69%2.42%2.33%2.27%2.17%1.89%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Bond Index Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.27
2023$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.28
2022$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2021$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.21
2020$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2019$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.02$0.02$0.02$0.30
2018$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.03$0.03$0.28
2017$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.26
2016$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.25
2015$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2014$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.24
2013$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.02$0.20

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.49%
-2.62%
TBIIX (TIAA-CREF Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

TIAA-CREF Bond Index Fund показал максимальную просадку в 19.73%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка TIAA-CREF Bond Index Fund составляет 10.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.73%5 авг. 2020 г.56024 окт. 2022 г.
-6.6%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.4929 мая 2020 г.58
-5.05%3 мая 2013 г.875 сент. 2013 г.17415 мая 2014 г.261
-4.55%11 июл. 2016 г.11215 дек. 2016 г.17831 авг. 2017 г.290
-3.7%8 сент. 2017 г.17417 мая 2018 г.17731 янв. 2019 г.351

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность TIAA-CREF Bond Index Fund составляет 1.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.51%
3.79%
TBIIX (TIAA-CREF Bond Index Fund)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab