PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBIIX с NOBOX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBIIX с NOBOX

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и Northern Bond Index Fund (NOBOX).

TBIIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 14 сент. 2009 г.. NOBOX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 27 февр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBIIX или NOBOX.

Корреляция

Корреляция между TBIIX и NOBOX составляет -0.17. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности TBIIX и NOBOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и Northern Bond Index Fund (NOBOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBIIX:

0.96

NOBOX:

0.87

Коэф-т Сортино

TBIIX:

1.42

NOBOX:

1.29

Коэф-т Омега

TBIIX:

1.17

NOBOX:

1.15

Коэф-т Кальмара

TBIIX:

0.42

NOBOX:

0.38

Коэф-т Мартина

TBIIX:

2.43

NOBOX:

2.17

Индекс Язвы

TBIIX:

2.11%

NOBOX:

2.17%

Дневная вол-ть

TBIIX:

5.41%

NOBOX:

5.45%

Макс. просадка

TBIIX:

-18.42%

NOBOX:

-18.64%

Текущая просадка

TBIIX:

-6.69%

NOBOX:

-7.52%

Доходность по периодам

С начала года, TBIIX показывает доходность 1.98%, что значительно выше, чем у NOBOX с доходностью 1.69%. За последние 10 лет акции TBIIX превзошли акции NOBOX по среднегодовой доходности: 1.50% против 1.40% соответственно.

TBIIX

С начала года

1.98%

1 месяц

1.16%

6 месяцев

1.10%

1 год

5.47%

5 лет

-0.66%

10 лет

1.50%

NOBOX

С начала года

1.69%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

0.74%

1 год

5.04%

5 лет

-0.92%

10 лет

1.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий TBIIX и NOBOX

И TBIIX, и NOBOX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund
NOBOX
Northern Bond Index Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBIIX и NOBOX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBIIX
Ранг риск-скорректированной доходности TBIIX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBIIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBIIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBIIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBIIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBIIX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
NOBOX
Ранг риск-скорректированной доходности NOBOX, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOBOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBOX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBOX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBOX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBOX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBIIX c NOBOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и Northern Bond Index Fund (NOBOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBIIX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NOBOX равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBIIX и NOBOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBIIX и NOBOX

Дивидендная доходность TBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности NOBOX в 3.85%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TBIIX
TIAA-CREF Bond Index Fund		3.55%3.42%2.92%2.52%1.90%2.23%2.66%2.69%2.42%2.33%2.27%2.17%
NOBOX
Northern Bond Index Fund		3.85%3.74%3.20%2.76%2.10%2.35%2.83%2.82%2.77%2.74%2.69%4.19%

Просадки

Сравнение просадок TBIIX и NOBOX

Максимальная просадка TBIIX за все время составила -18.42%, примерно равная максимальной просадке NOBOX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBIIX и NOBOX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TBIIX и NOBOX

TIAA-CREF Bond Index Fund (TBIIX) и Northern Bond Index Fund (NOBOX) имеют волатильность 1.61% и 1.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...