PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGRX с PAGDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIGRX с PAGDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX).

TIGRX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 июл. 1999 г.. PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности TIGRX и PAGDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGRX и PAGDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		-6.84%13.92%29.01%32.97%-22.15%25.55%20.49%30.29%-7.33%22.71%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%19.29%

Доходность по периодам

С начала года, TIGRX показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у PAGDX с доходностью -0.34%.

TIGRX

1 день
3.01%
1 месяц
-6.09%
С начала года
-6.84%
6 месяцев
-4.55%
1 год
13.06%
3 года*
18.18%
5 лет*
10.71%
10 лет*
13.36%

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Growth & Income Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

Часто сравнивают с TIGRX:
TIGRX с TILIXTIGRX с TILGXTIGRX с VFIAXTIGRX с QQQTIGRX с RGAGXTIGRX с VIMAXTIGRX с FBGRX
Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с JENSXPAGDX с AWSHXPAGDX с FNILX

Сравнение комиссий TIGRX и PAGDX

TIGRX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PAGDX в 1.46%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund

Доходность на риск

TIGRX vs. PAGDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGRX
Ранг доходности на риск TIGRX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGRX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGRX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGRX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGRX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGRX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGRX c PAGDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGRXPAGDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

1.73

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.14

2.47

-1.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

3.19

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.86

16.11

-12.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGRX vs. PAGDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGRX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа PAGDX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGRX и PAGDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGRXPAGDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

1.73

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.71

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.76

-0.36

Корреляция

Корреляция между TIGRX и PAGDX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGRX и PAGDX

Дивидендная доходность TIGRX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.88%, что больше доходности PAGDX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		14.88%14.09%11.70%24.27%9.52%19.80%7.44%6.61%9.98%4.60%3.06%8.41%
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TIGRX и PAGDX

Максимальная просадка TIGRX за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки PAGDX в -38.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGRX и PAGDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TIGRXPAGDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.52%

-38.03%

-11.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.10%

-13.80%

+1.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.16%

-36.66%

+9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.56%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-5.78%

-2.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.24%

-7.46%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.13%

2.73%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGRX и PAGDX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) составляет 5.78%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) волатильность равна 6.78%. Это указывает на то, что TIGRX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIGRXPAGDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

6.78%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

13.91%

-3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

25.70%

-6.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.57%

24.53%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.34%

25.10%

-3.76%