PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAGDX с GQEFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAGDX с GQEFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX).

PAGDX - это активно управляемый фонд от Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г.. GQEFX - это активно управляемый фонд от GMO. Фонд был запущен 6 февр. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PAGDX и GQEFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAGDX и GQEFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		-0.34%36.58%44.15%38.39%-26.25%24.53%37.32%40.01%-12.62%14.02%
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		-7.00%19.64%17.54%28.95%-15.30%31.76%18.39%31.87%0.54%10.45%

Доходность по периодам

С начала года, PAGDX показывает доходность -0.34%, что значительно выше, чем у GQEFX с доходностью -7.00%.

PAGDX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.55%
С начала года
-0.34%
6 месяцев
4.17%
1 год
43.60%
3 года*
35.31%
5 лет*
17.23%
10 лет*
—

GQEFX

1 день
2.80%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-7.00%
6 месяцев
-2.28%
1 год
12.46%
3 года*
15.77%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A

GMO Quality Fund Class IV

Часто сравнивают с PAGDX:
PAGDX с LMISXPAGDX с AFIFXPAGDX с PRPFXPAGDX с AVEDXPAGDX с JENSXPAGDX с AWSHXPAGDX с FNILX
Часто сравнивают с GQEFX:
GQEFX с FNDXGQEFX с GHVIXGQEFX с GABFXGQEFX с GMGEXGQEFX с ORDNXGQEFX с FSKAXGQEFX с GOFIX

Сравнение комиссий PAGDX и GQEFX

PAGDX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GQEFX в 0.47%.

PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV

Доходность на риск

PAGDX vs. GQEFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAGDX
Ранг доходности на риск PAGDX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGDX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGDX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGDX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGDX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGDX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GQEFX
Ранг доходности на риск GQEFX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEFX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEFX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAGDX c GQEFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) и GMO Quality Fund Class IV (GQEFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAGDXGQEFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

0.75

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

1.20

+1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.16

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.19

1.01

+2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.11

4.06

+12.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAGDX vs. GQEFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAGDX на текущий момент составляет 1.73, что выше коэффициента Шарпа GQEFX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAGDX и GQEFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAGDXGQEFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

0.75

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.74

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.81

-0.05

Корреляция

Корреляция между PAGDX и GQEFX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAGDX и GQEFX

Дивидендная доходность PAGDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности GQEFX в 11.99%

TTM202520242023202220212020201920182017
PAGDX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A		0.03%0.03%5.48%2.59%7.53%6.80%14.94%16.97%12.25%8.50%
GQEFX
GMO Quality Fund Class IV		11.99%11.15%3.70%3.43%11.84%10.23%13.62%8.09%21.69%7.08%

Просадки

Сравнение просадок PAGDX и GQEFX

Максимальная просадка PAGDX за все время составила -38.03%, что больше максимальной просадки GQEFX в -30.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAGDX и GQEFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAGDXGQEFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.03%

-30.42%

-7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-12.74%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.66%

-24.22%

-12.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-10.30%

+4.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-4.20%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.17%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PAGDX и GQEFX

Permanent Portfolio Aggressive Growth Fund Class A (PAGDX) имеет более высокую волатильность в 6.78% по сравнению с GMO Quality Fund Class IV (GQEFX) с волатильностью 5.62%. Это указывает на то, что PAGDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAGDXGQEFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.78%

5.62%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

9.67%

+4.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.70%

16.60%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.53%

15.86%

+8.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.10%

17.84%

+7.26%