Сравнение TIGR с SHLD
TIGR (UP Fintech Holding Limited) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, TIGR returned -43.40% vs 11.52% for SHLD. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIGR и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIGR показывает доходность -50.21%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -0.74%.
TIGR
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- -28.53%
- С начала года
- -50.21%
- 6 месяцев
- -47.17%
- 1 год
- -43.40%
- 3 года*
- 16.31%
- 5 лет*
- -29.17%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- 2.22%
- 1 год
- 11.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIGR и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TIGR UP Fintech Holding Limited | -50.21% | 47.99% | 46.15% | -15.81% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -0.74% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between TIGR and SHLD is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGR vs. SHLD — Ранг доходности на риск
TIGR
SHLD
Сравнение TIGR c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIGR | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.10 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 0.58 | -1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 1.52 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIGR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 0.48 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 2.03 | -2.16 |
Просадки
Сравнение просадок TIGR и SHLD
Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -20.10% | -73.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.44% | -20.10% | -46.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.04% | -17.57% | -69.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.93% | -3.21% | -74.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.52% | 7.60% | +24.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGR и SHLD
UP Fintech Holding Limited (TIGR) имеет более высокую волатильность в 35.90% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.02%. Это указывает на то, что TIGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.90% | 8.02% | +27.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.13% | 19.39% | +28.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.94% | 24.08% | +42.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.99% | 21.14% | +61.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 89.75% | 21.14% | +68.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGR и SHLD
TIGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.55% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIGR and SHLD have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGR has higher volatility (35.90%) compared to SHLD (8.02%). In terms of maximum drawdown, TIGR dropped -93.65% vs SHLD's -20.10%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIGR и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор