PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIGR с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIGR с SHLD

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD).

SHLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Global X Defense Tech Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 11 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TIGR и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIGR и SHLD

2026 (YTD)202520242023
TIGR
UP Fintech Holding Limited		-33.26%47.99%46.15%-15.81%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		14.15%74.16%35.03%12.89%

Доходность по периодам

С начала года, TIGR показывает доходность -33.26%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью 14.15%.

TIGR

1 день
-0.78%
1 месяц
-13.90%
С начала года
-33.26%
6 месяцев
-37.82%
1 год
-26.24%
3 года*
24.33%
5 лет*
-18.35%
10 лет*
—

SHLD

1 день
0.65%
1 месяц
-3.69%
С начала года
14.15%
6 месяцев
4.83%
1 год
57.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

UP Fintech Holding Limited

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с TIGR:
TIGR с FUTUTIGR с SPYTIGR с QQQTIGR с HOODTIGR с SCHWTIGR с SPYL.DETIGR с IWDA.L
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с NATO.L

Доходность на риск

TIGR vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIGR
Ранг доходности на риск TIGR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGR: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIGR c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TIGRSHLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

2.26

-2.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.29

2.92

-3.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.39

-0.42

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.50

3.83

-4.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.05

11.11

-12.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TIGR vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIGR на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа SHLD равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIGR и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIGRSHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

2.26

-2.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

2.64

-2.72

Корреляция

Корреляция между TIGR и SHLD составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIGR и SHLD

TIGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

TTM202520242023
TIGR
UP Fintech Holding Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.48%0.55%0.53%0.26%

Просадки

Сравнение просадок TIGR и SHLD

Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки SHLD в -15.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и SHLD.

Загрузка...

Показатели просадок

TIGRSHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.65%

-15.06%

-78.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.27%

-15.06%

-38.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-92.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-82.63%

-5.20%

-77.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.81%

-2.58%

-75.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

25.26%

5.19%

+20.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TIGR и SHLD

UP Fintech Holding Limited (TIGR) имеет более высокую волатильность в 14.47% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 9.74%. Это указывает на то, что TIGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIGRSHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.47%

9.74%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.91%

18.65%

+19.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.60%

25.62%

+35.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.00%

20.79%

+63.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

89.81%

20.79%

+69.02%