Сравнение TIGR с SHLD
TIGR (UP Fintech Holding Limited) is a stock, while SHLD (Global X Defense Tech ETF) is Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. Over the past year, TIGR returned -52.85% vs -0.87% for SHLD. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TIGR и SHLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIGR показывает доходность -51.57%, что значительно ниже, чем у SHLD с доходностью -7.27%.
TIGR
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -49.95%
- С начала года
- -51.57%
- 1 год
- -52.85%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- -23.71%
- 10 лет*
- —
SHLD
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -5.92%
- 6 месяцев
- -22.32%
- С начала года
- -7.27%
- 1 год
- -0.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TIGR и SHLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TIGR UP Fintech Holding Limited | -51.57% | 47.99% | 46.15% | -15.49% |
SHLD Global X Defense Tech ETF | -7.27% | 74.16% | 35.03% | 12.89% |
Correlation
The correlation between TIGR and SHLD is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIGR vs. SHLD — Ранг доходности на риск
TIGR
SHLD
Сравнение TIGR c SHLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для UP Fintech Holding Limited (TIGR) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TIGR | SHLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.01 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.80 | -0.03 | -0.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.08 | -1.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TIGR и SHLD
Максимальная просадка TIGR за все время составила -93.65%, что больше максимальной просадки SHLD в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIGR и SHLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIGR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.65% | -25.40% | -68.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.44% | -25.40% | -41.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.44% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.39% | -22.99% | -64.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.03% | -3.90% | -74.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.91% | 10.30% | +28.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIGR и SHLD
UP Fintech Holding Limited (TIGR) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с Global X Defense Tech ETF (SHLD) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что TIGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIGR | SHLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 8.28% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.60% | 19.79% | +25.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 62.21% | 25.12% | +37.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.77% | 21.54% | +60.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 90.07% | 21.54% | +68.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIGR и SHLD
TIGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHLD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
SHLD Global X Defense Tech ETF | 0.71% | 0.55% | 0.53% | 0.26% |
TIGR UP Fintech Holding Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TIGR and SHLD have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TIGR has higher volatility (9.56%) compared to SHLD (8.28%). In terms of maximum drawdown, TIGR dropped -93.65% vs SHLD's -25.40%.
SHLD currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIGR и SHLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор