PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIER с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с VEA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TIER is actively managed, while VEA is passively managed. Over the past year, TIER returned 25.56% vs 27.21% for VEA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TIER charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности TIER и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 12.88%.

TIER

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
7.66%
С начала года
12.19%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
-1.12%
1 месяц
-2.66%
6 месяцев
8.56%
С начала года
12.88%
1 год
27.21%
3 года*
17.68%
5 лет*
9.88%
10 лет*
10.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и VEA

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		12.19%12.72%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		12.88%14.25%

Correlation

The correlation between TIER and VEA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.96

The correlation between TIER and VEA has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TIER и VEA

Секторы
TIER
VEA

Технологии

23.7%
17.2%

Финансовые услуги

23.6%
23.1%

Промышленность

13.7%
17.8%

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.1%

Сырьевые материалы

7.3%
7.7%

Здравоохранение

5.9%
7.9%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.1%

Энергетика

5.1%
4.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
5.4%

Коммунальные услуги

2.5%
3.2%

Недвижимость

1.1%
2.3%

Технологии

TIER
23.7%
VEA
17.2%

Финансовые услуги

TIER
23.6%
VEA
23.1%

Промышленность

TIER
13.7%
VEA
17.8%

Потребительский циклический сектор

TIER
7.4%
VEA
7.1%

Сырьевые материалы

TIER
7.3%
VEA
7.7%

Здравоохранение

TIER
5.9%
VEA
7.9%

Коммуникационные услуги

TIER
5.2%
VEA
3.1%

Энергетика

TIER
5.1%
VEA
4.9%

Потребительский защитный сектор

TIER
4.6%
VEA
5.4%

Коммунальные услуги

TIER
2.5%
VEA
3.2%

Недвижимость

TIER
1.1%
VEA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TSPATIER с TOUSTIER с CILTIER с TGRTTIER с TCHP
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с SCHFVEA с VEUVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

TIER vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
Ранг доходности на риск TIER: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIER: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIER: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIER: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIER: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIER: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIERVEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.61

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.22

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.35

-0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

8.89

-0.72

TIER vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIER на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEA равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIER и VEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIER и VEA

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-60.68%

+48.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-11.63%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-3.26%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-13.22%

+11.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.07%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и VEA

T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 5.36% и 5.28% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.28%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

15.12%

-0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

17.03%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.80%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

17.17%

-0.69%

Сравнение комиссий TIER и VEA

TIER берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и VEA

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности VEA в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.66%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.59%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TIER and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TIER has higher volatility (5.36%) compared to VEA (5.28%). In terms of maximum drawdown, TIER dropped -12.07% vs VEA's -60.68%.

On 1-year performance, VEA leads with 27.21% vs 25.56% for TIER. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VEA has performed better with a 27.21% return vs 25.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for TIER.

VEA has the higher dividend yield at 2.59%, compared with 0.66% for TIER.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.03% for VEA.

VEA currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор