PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIER с VEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с VEA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TIER is actively managed, while VEA is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TIER charges 0.38%/yr vs 0.03%/yr for VEA.

Доходность

Сравнение доходности TIER и VEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 15.19%.

TIER

1 день
0.18%
1 месяц
4.22%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VEA

1 день
0.24%
1 месяц
4.15%
С начала года
15.19%
6 месяцев
18.13%
1 год
32.11%
3 года*
20.11%
5 лет*
9.65%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и VEA

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		14.45%12.37%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		15.19%13.01%

Correlation

The correlation between TIER and VEA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.96

Сравнение распределения секторов TIER и VEA

Секторы
TIER
VEA

Финансовые услуги

24.5%
23.3%

Технологии

20.2%
13.8%

Промышленность

13.5%
19.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
7.5%

Сырьевые материалы

7.5%
7.5%

Здравоохранение

6.3%
8.2%

Энергетика

5.8%
5.4%

Коммуникационные услуги

5.4%
3.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.6%

Коммунальные услуги

2.7%
3.3%

Недвижимость

1.3%
2.7%

Финансовые услуги

TIER
24.5%
VEA
23.3%

Технологии

TIER
20.2%
VEA
13.8%

Промышленность

TIER
13.5%
VEA
19.2%

Потребительский циклический сектор

TIER
7.9%
VEA
7.5%

Сырьевые материалы

TIER
7.5%
VEA
7.5%

Здравоохранение

TIER
6.3%
VEA
8.2%

Энергетика

TIER
5.8%
VEA
5.4%

Коммуникационные услуги

TIER
5.4%
VEA
3.4%

Потребительский защитный сектор

TIER
4.9%
VEA
5.6%

Коммунальные услуги

TIER
2.7%
VEA
3.3%

Недвижимость

TIER
1.3%
VEA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TOUSTIER с TSPATIER с CILTIER с TGRTTIER с TCHP
Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с SCHFVEA с IEFAVEA с VTI

Доходность на риск

TIER vs. VEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c VEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TIER vs. VEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIERVEAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.06

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.25

+1.73

Просадки

Сравнение просадок TIER и VEA

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и VEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERVEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-60.68%

+48.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.63%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.45%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.71%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.66%

-0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-13.29%

+11.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.98%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и VEA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERVEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.49%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.32%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

15.64%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

16.54%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

17.35%

-1.76%

Сравнение комиссий TIER и VEA

TIER берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и VEA

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности VEA в 2.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.65%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.61%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, TIER and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.38% for TIER.

VEA has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.65% for TIER.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Vanguard. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.03% for VEA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и VEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор