PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIER с TGRW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с TGRW

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and TGRW (T. Rowe Price Growth Stock ETF) are both exchange-traded funds - TIER is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TGRW is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TIER returned 25.56% vs 9.97% for TGRW. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIER charges 0.38%/yr vs 0.52%/yr for TGRW.

Доходность

Сравнение доходности TIER и TGRW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у TGRW с доходностью 1.61%.

TIER

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
7.66%
С начала года
12.19%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TGRW

1 день
-1.97%
1 месяц
-1.54%
6 месяцев
2.75%
С начала года
1.61%
1 год
9.97%
3 года*
17.87%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и TGRW

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		12.19%12.72%
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		1.61%12.17%

Correlation

The correlation between TIER and TGRW is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.67

The correlation between TIER and TGRW has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TIER и TGRW

Секторы
TIER
TGRW

Технологии

23.7%
52.6%

Финансовые услуги

23.6%
5.2%

Промышленность

13.7%
4.1%

Потребительский циклический сектор

7.4%
13.1%

Сырьевые материалы

7.3%
0.6%

Здравоохранение

5.9%
6.6%

Коммуникационные услуги

5.2%
16.5%

Энергетика

5.1%

-

Потребительский защитный сектор

4.6%
0.8%

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.1%
0.6%

Технологии

TIER
23.7%
TGRW
52.6%

Финансовые услуги

TIER
23.6%
TGRW
5.2%

Промышленность

TIER
13.7%
TGRW
4.1%

Потребительский циклический сектор

TIER
7.4%
TGRW
13.1%

Сырьевые материалы

TIER
7.3%
TGRW
0.6%

Здравоохранение

TIER
5.9%
TGRW
6.6%

Коммуникационные услуги

TIER
5.2%
TGRW
16.5%

Энергетика

TIER
5.1%
TGRW

-

Потребительский защитный сектор

TIER
4.6%
TGRW
0.8%

Коммунальные услуги

TIER
2.5%
TGRW

-

Недвижимость

TIER
1.1%
TGRW
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

T. Rowe Price Growth Stock ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с FIDTIER с TSPATIER с TOUSTIER с CILTIER с TGRTTIER с TCHPTIER с TDVG
Часто сравнивают с TGRW:
TGRW с QQQTGRW с TGRTTGRW с VUGTGRW с TRGOXTGRW с SCHGTGRW с VTITGRW с VOO

Доходность на риск

TIER vs. TGRW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
Ранг доходности на риск TIER: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIER: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIER: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIER: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIER: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIER: 5959
Ранг коэф-та Мартина
TGRW
Ранг доходности на риск TGRW: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRW: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRW: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRW: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRW: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c TGRW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIERTGRWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
0.56

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
0.89

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.11

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

0.53

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

1.61

+6.55

TIER vs. TGRW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIER на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа TGRW равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIER и TGRW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIER и TGRW

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки TGRW в -43.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и TGRW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERTGRWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-43.33%

+31.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-18.84%

+6.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.18%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-5.70%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-12.33%

+10.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

6.20%

-3.06%

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и TGRW

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) составляет 5.36%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock ETF (TGRW) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что TIER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERTGRWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

5.74%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

14.18%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

17.75%

-0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

23.47%

-6.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

23.00%

-6.52%

Сравнение комиссий TIER и TGRW

TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TGRW в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и TGRW

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как TGRW не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020
TGRW
T. Rowe Price Growth Stock ETF		0.00%0.00%0.00%0.01%0.00%0.40%0.21%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.66%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIER and TGRW have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRW has higher volatility (5.74%) compared to TIER (5.36%). In terms of maximum drawdown, TIER dropped -12.07% vs TGRW's -43.33%.

On 1-year performance, TIER leads with 25.56% vs 9.97% for TGRW. On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TIER has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIER has performed better with a 25.56% return vs 9.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.52% for TGRW.

TIER has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for TGRW.

TIER is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TGRW is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.52% for TGRW.

TIER currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и TGRW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор