PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIER с TOUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с TOUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and TOUS (T. Rowe Price International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TIER returned 28.20% vs 21.70% for TOUS. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TIER charges 0.38%/yr vs 0.50%/yr for TOUS.

Доходность

Сравнение доходности TIER и TOUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у TOUS с доходностью 10.00%.

TIER

1 день
0.88%
1 месяц
-0.15%
С начала года
13.74%
6 месяцев
13.51%
1 год
28.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TOUS

1 день
0.74%
1 месяц
-0.11%
С начала года
10.00%
6 месяцев
9.81%
1 год
21.70%
3 года*
17.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и TOUS

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		13.74%12.72%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		10.00%10.63%

Correlation

The correlation between TIER and TOUS is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.92

Сравнение распределения секторов TIER и TOUS

Секторы
TIER
TOUS

Технологии

23.7%
15.0%

Финансовые услуги

23.6%
21.8%

Промышленность

13.7%
19.1%

Потребительский циклический сектор

7.4%
7.4%

Сырьевые материалы

7.3%
5.4%

Здравоохранение

5.9%
9.7%

Коммуникационные услуги

5.2%
4.9%

Энергетика

5.1%
4.9%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.2%

Коммунальные услуги

2.5%
3.1%

Недвижимость

1.1%
1.7%

Технологии

TIER
23.7%
TOUS
15.0%

Финансовые услуги

TIER
23.6%
TOUS
21.8%

Промышленность

TIER
13.7%
TOUS
19.1%

Потребительский циклический сектор

TIER
7.4%
TOUS
7.4%

Сырьевые материалы

TIER
7.3%
TOUS
5.4%

Здравоохранение

TIER
5.9%
TOUS
9.7%

Коммуникационные услуги

TIER
5.2%
TOUS
4.9%

Энергетика

TIER
5.1%
TOUS
4.9%

Потребительский защитный сектор

TIER
4.6%
TOUS
7.2%

Коммунальные услуги

TIER
2.5%
TOUS
3.1%

Недвижимость

TIER
1.1%
TOUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

T. Rowe Price International Equity ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TSPATIER с CILTIER с TCHPTIER с TGRTTIER с BKIE
Часто сравнивают с TOUS:
TOUS с VXUSTOUS с GPIQTOUS с PRWCXTOUS с VOOTOUS с VYMITOUS с TSPATOUS с TCAF

Доходность на риск

TIER vs. TOUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TOUS
Ранг доходности на риск TOUS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOUS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOUS: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOUS: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOUS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOUS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c TOUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и T. Rowe Price International Equity ETF (TOUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIERTOUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.37

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.02

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.26

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.78

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

6.46

—

TIER vs. TOUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIER и TOUS

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки TOUS в -14.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и TOUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERTOUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-14.29%

+2.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-12.23%

+0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-1.30%

-1.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-2.79%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.36%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и TOUS

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERTOUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.14%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.75%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

15.86%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

15.29%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

15.29%

+1.16%

Сравнение комиссий TIER и TOUS

TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии TOUS в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и TOUS

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности TOUS в 1.58%

ПозицияTTM202520242023
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.65%0.74%0.00%0.00%
TOUS
T. Rowe Price International Equity ETF		1.58%1.74%3.01%0.50%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TIER and TOUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On 1-year performance, TIER leads with 28.20% vs 21.70% for TOUS. On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIER has performed better with a 28.20% return vs 21.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.50% for TOUS.

TOUS has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.65% for TIER.

Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.50% for TOUS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и TOUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор