PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIER с TSPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с TSPA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and TSPA (T. Rowe Price US Equity Research ETF) are both exchange-traded funds - TIER is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TSPA is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TIER returned 28.20% vs 22.56% for TSPA. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIER charges 0.38%/yr vs 0.34%/yr for TSPA.

Доходность

Сравнение доходности TIER и TSPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 13.74%, что значительно выше, чем у TSPA с доходностью 8.77%.

TIER

1 день
0.88%
1 месяц
-0.15%
С начала года
13.74%
6 месяцев
13.51%
1 год
28.20%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSPA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.92%
С начала года
8.77%
6 месяцев
7.41%
1 год
22.56%
3 года*
21.64%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и TSPA

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		13.74%12.72%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		8.77%12.69%

Correlation

The correlation between TIER and TSPA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов TIER и TSPA

Секторы
TIER
TSPA

Технологии

23.7%
35.9%

Финансовые услуги

23.6%
12.2%

Промышленность

13.7%
8.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
10.0%

Сырьевые материалы

7.3%
1.8%

Здравоохранение

5.9%
8.6%

Коммуникационные услуги

5.2%
11.3%

Энергетика

5.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
4.7%

Коммунальные услуги

2.5%
2.4%

Недвижимость

1.1%
1.7%

Технологии

TIER
23.7%
TSPA
35.9%

Финансовые услуги

TIER
23.6%
TSPA
12.2%

Промышленность

TIER
13.7%
TSPA
8.0%

Потребительский циклический сектор

TIER
7.4%
TSPA
10.0%

Сырьевые материалы

TIER
7.3%
TSPA
1.8%

Здравоохранение

TIER
5.9%
TSPA
8.6%

Коммуникационные услуги

TIER
5.2%
TSPA
11.3%

Энергетика

TIER
5.1%
TSPA
3.6%

Потребительский защитный сектор

TIER
4.6%
TSPA
4.7%

Коммунальные услуги

TIER
2.5%
TSPA
2.4%

Недвижимость

TIER
1.1%
TSPA
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

T. Rowe Price US Equity Research ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с TOUSTIER с FIDTIER с CILTIER с TCHPTIER с TGRTTIER с BKIE
Часто сравнивают с TSPA:
TSPA с TCAFTSPA с TCHPTSPA с PRCOXTSPA с VOOTSPA с TGRTTSPA с CGUSTSPA с SPMO

Доходность на риск

TIER vs. TSPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TSPA
Ранг доходности на риск TSPA: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSPA: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSPA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSPA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSPA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSPA: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c TSPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и T. Rowe Price US Equity Research ETF (TSPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIERTSPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.75

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

2.41

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.32

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.45

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

10.95

—

TIER vs. TSPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIER и TSPA

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки TSPA в -24.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и TSPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERTSPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-24.72%

+12.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-9.24%

-2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.38%

-2.94%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-5.45%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и TSPA

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERTSPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

10.33%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.45%

12.92%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.45%

17.09%

-0.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.45%

17.03%

-0.58%

Сравнение комиссий TIER и TSPA

TIER берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии TSPA в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и TSPA

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что больше доходности TSPA в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.65%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
TSPA
T. Rowe Price US Equity Research ETF		0.57%0.62%0.50%0.41%1.16%0.43%

Часто задаваемые вопросы

TIER and TSPA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On 1-year performance, TIER leads with 28.20% vs 22.56% for TSPA. On fees, TSPA is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIER has performed better with a 28.20% return vs 22.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSPA is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.38% for TIER.

TIER has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.57% for TSPA.

TIER is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TSPA is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.34% for TSPA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и TSPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор