PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIER с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с TGRT

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and TGRT (T. Rowe Price Growth ETF) are both exchange-traded funds - TIER is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while TGRT is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. Over the past year, TIER returned 29.64% vs 14.24% for TGRT. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.38% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TIER и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 15.88%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью 5.94%.

TIER

1 день
0.21%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
9.98%
С начала года
15.88%
1 год
29.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.23%

TGRT

1 день
-0.19%
1 месяц
2.18%
6 месяцев
11.89%
С начала года
5.94%
1 год
14.24%
3 года*
22.29%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

TGRT

T. Rowe Price Growth ETF
$6.11M$5.00M$7.85M

TIER

T. Rowe Price International Equity Research ETF
$569.65K$467.05K$283.10K

Сравнение доходности по годам TIER и TGRT

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		15.88%12.72%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		5.94%12.17%

Correlation

The correlation between TIER and TGRT is 0.72, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.70

The correlation between TIER and TGRT has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TIER и TGRT

Секторы
TIER
TGRT

Финансовые услуги

24.7%
5.9%

Технологии

24.4%
53.5%

Промышленность

13.4%
7.2%

Потребительский циклический сектор

7.7%
7.6%

Сырьевые материалы

6.6%
0.2%

Здравоохранение

5.8%
8.5%

Коммуникационные услуги

5.1%
15.8%

Энергетика

4.6%
0.2%

Потребительский защитный сектор

4.4%
1.0%

Коммунальные услуги

2.5%
0.5%

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

TIER
24.7%
TGRT
5.9%

Технологии

TIER
24.4%
TGRT
53.5%

Промышленность

TIER
13.4%
TGRT
7.2%

Потребительский циклический сектор

TIER
7.7%
TGRT
7.6%

Сырьевые материалы

TIER
6.6%
TGRT
0.2%

Здравоохранение

TIER
5.8%
TGRT
8.5%

Коммуникационные услуги

TIER
5.1%
TGRT
15.8%

Энергетика

TIER
4.6%
TGRT
0.2%

Потребительский защитный сектор

TIER
4.4%
TGRT
1.0%

Коммунальные услуги

TIER
2.5%
TGRT
0.5%

Недвижимость

TIER
0.9%
TGRT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

T. Rowe Price Growth ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с TSPATIER с FIDTIER с TOUSTIER с CILTIER с TCHPTIER с TDVG
Часто сравнивают с TGRT:
TGRT с TGRWTGRT с TSPATGRT с QGRWTGRT с GARPTGRT с SCHGTGRT с QQQTGRT с FELG

Доходность на риск

TIER vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TIER
Ранг доходности на риск TIER: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIER: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIER: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIER: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIER: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIER: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TIER c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIERTGRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.75
0.81

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
1.22

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.15

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.47

0.80

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.28

2.45

+6.83

TIER vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIER на текущий момент составляет 1.75, что выше коэффициента Шарпа TGRT равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIER и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIER и TGRT

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и TGRT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-22.04%

+9.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-17.89%

+5.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.54%

-1.35%

+0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.91%

-3.35%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

5.82%

-2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и TGRT

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) составляет 4.82%, в то время как у T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что TIER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.87%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

14.40%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.00%

17.75%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.50%

19.25%

-2.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

19.25%

-2.75%

Сравнение комиссий TIER и TGRT

И TIER, и TGRT имеют комиссию равную 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и TGRT

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что больше доходности TGRT в 0.07%

ПозицияTTM202520242023
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF		0.07%0.08%0.09%0.06%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.64%0.74%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIER and TGRT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TGRT has higher volatility (5.87%) compared to TIER (4.82%). In terms of maximum drawdown, TIER dropped -12.07% vs TGRT's -22.04%.

On 1-year performance, TIER leads with 29.64% vs 14.24% for TGRT. Both ETFs have the same 0.38% expense ratio. On volatility, TIER has been the lower-risk option at 4.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIER has performed better with a 29.64% return vs 14.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIER and TGRT have the same expense ratio: 0.38% per year.

TIER has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.07% for TGRT.

TIER is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TGRT is Large Cap Growth Equities.

TIER currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и TGRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор