PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIER с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с CIL

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TIER is actively managed, while CIL is passively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIER charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности TIER и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 13.19%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%.

TIER

1 день
-2.85%
1 месяц
1.38%
С начала года
13.19%
6 месяцев
13.12%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.44%
6 месяцев
5.34%
1 год
16.95%
3 года*
15.96%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и CIL

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		13.19%12.72%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%10.27%

Correlation

The correlation between TIER and CIL is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.61

Сравнение распределения секторов TIER и CIL

Секторы
TIER
CIL

Технологии

23.7%
6.4%

Финансовые услуги

23.6%
24.8%

Промышленность

13.7%
18.4%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.2%

Сырьевые материалы

7.3%
6.6%

Здравоохранение

5.9%
7.7%

Коммуникационные услуги

5.2%
5.8%

Энергетика

5.1%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.8%

Коммунальные услуги

2.5%
6.6%

Недвижимость

1.1%
2.2%

Технологии

TIER
23.7%
CIL
6.4%

Финансовые услуги

TIER
23.6%
CIL
24.8%

Промышленность

TIER
13.7%
CIL
18.4%

Потребительский циклический сектор

TIER
7.4%
CIL
8.2%

Сырьевые материалы

TIER
7.3%
CIL
6.6%

Здравоохранение

TIER
5.9%
CIL
7.7%

Коммуникационные услуги

TIER
5.2%
CIL
5.8%

Энергетика

TIER
5.1%
CIL
4.6%

Потребительский защитный сектор

TIER
4.6%
CIL
8.8%

Коммунальные услуги

TIER
2.5%
CIL
6.6%

Недвижимость

TIER
1.1%
CIL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с TOUSTIER с FIDTIER с TSPATIER с TCHPTIER с TGRTTIER с BKIE
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с VXUSCIL с QLTICIL с BKCICIL с ACWX

Доходность на риск

TIER vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIERCILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.32

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.41

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.54

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

3.85

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

16.75

—

TIER vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIER и CIL

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-36.27%

+24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-4.60%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.85%

-0.58%

-2.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-6.53%

+4.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.07%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и CIL

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.00%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

3.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.49%

7.66%

+8.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.49%

16.47%

+0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.49%

17.08%

-0.59%

Сравнение комиссий TIER и CIL

TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и CIL

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности CIL в 1.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.20%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.66%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIER and CIL have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

CIL has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 0.66% for TIER.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Crestview. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.45% for CIL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор