PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIER с CIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с CIL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and CIL (VictoryShares International Volatility Wtd ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TIER is actively managed, while CIL is passively managed. Over the past year, TIER returned 25.56% vs 15.34% for CIL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIER charges 0.38%/yr vs 0.45%/yr for CIL.

Доходность

Сравнение доходности TIER и CIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 12.19%, что значительно выше, чем у CIL с доходностью 5.44%.

TIER

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
7.66%
С начала года
12.19%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CIL

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
2.50%
С начала года
5.44%
1 год
15.34%
3 года*
14.45%
5 лет*
7.71%
10 лет*
8.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и CIL

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		12.19%12.72%
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		5.44%10.27%

Correlation

The correlation between TIER and CIL is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.58

The correlation between TIER and CIL has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TIER и CIL

Секторы
TIER
CIL

Технологии

23.7%
6.4%

Финансовые услуги

23.6%
24.8%

Промышленность

13.7%
18.4%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.2%

Сырьевые материалы

7.3%
6.6%

Здравоохранение

5.9%
7.7%

Коммуникационные услуги

5.2%
5.8%

Энергетика

5.1%
4.6%

Потребительский защитный сектор

4.6%
8.8%

Коммунальные услуги

2.5%
6.6%

Недвижимость

1.1%
2.2%

Технологии

TIER
23.7%
CIL
6.4%

Финансовые услуги

TIER
23.6%
CIL
24.8%

Промышленность

TIER
13.7%
CIL
18.4%

Потребительский циклический сектор

TIER
7.4%
CIL
8.2%

Сырьевые материалы

TIER
7.3%
CIL
6.6%

Здравоохранение

TIER
5.9%
CIL
7.7%

Коммуникационные услуги

TIER
5.2%
CIL
5.8%

Энергетика

TIER
5.1%
CIL
4.6%

Потребительский защитный сектор

TIER
4.6%
CIL
8.8%

Коммунальные услуги

TIER
2.5%
CIL
6.6%

Недвижимость

TIER
1.1%
CIL
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

VictoryShares International Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TSPATIER с TOUSTIER с TGRTTIER с TCHPTIER с TDVG
Часто сравнивают с CIL:
CIL с VYMICIL с OVFCIL с PPIECIL с QLTICIL с VXUSCIL с BKCICIL с ACWX

Доходность на риск

TIER vs. CIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
Ранг доходности на риск TIER: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIER: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIER: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIER: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIER: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIER: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CIL
Ранг доходности на риск CIL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIL: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c CIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIERCILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
2.19

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
3.26

-1.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.54

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

3.49

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

15.29

-7.12

TIER vs. CIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIER на текущий момент составляет 1.53, что ниже коэффициента Шарпа CIL равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIER и CIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIER и CIL

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки CIL в -36.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и CIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERCILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-36.27%

+24.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-4.60%

-7.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.89%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-0.58%

-3.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-6.49%

+4.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

1.05%

+2.09%

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и CIL

T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) имеет более высокую волатильность в 5.36% по сравнению с VictoryShares International Volatility Wtd ETF (CIL) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что TIER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERCILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

0.00%

+5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

2.86%

+12.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

7.34%

+9.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

16.44%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

16.75%

-0.27%

Сравнение комиссий TIER и CIL

TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CIL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и CIL

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности CIL в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIL
VictoryShares International Volatility Wtd ETF		1.05%2.70%3.46%2.91%2.41%3.04%1.73%2.69%2.85%2.17%2.34%0.43%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.66%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIER and CIL have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIER has higher volatility (5.36%) compared to CIL (0.00%). In terms of maximum drawdown, TIER dropped -12.07% vs CIL's -36.27%.

On 1-year performance, TIER leads with 25.56% vs 15.34% for CIL. On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CIL has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIER has performed better with a 25.56% return vs 15.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.45% for CIL.

CIL has the higher dividend yield at 1.05%, compared with 0.66% for TIER.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Crestview. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.45% for CIL.

CIL currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и CIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор