PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIER с THYF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с THYF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and THYF (T. Rowe Price U.S. High Yield ETF) are both exchange-traded funds - TIER is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while THYF is a High Yield Bonds fund actively managed by T. Rowe Price. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIER charges 0.38%/yr vs 0.56%/yr for THYF.

Доходность

Сравнение доходности TIER и THYF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у THYF с доходностью 1.66%.

TIER

1 день
0.18%
1 месяц
4.22%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

THYF

1 день
0.16%
1 месяц
0.68%
С начала года
1.66%
6 месяцев
2.06%
1 год
6.98%
3 года*
8.65%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и THYF

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		14.45%12.37%
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		1.66%3.89%

Correlation

The correlation between TIER and THYF is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.65

Сравнение распределения секторов TIER и THYF

Секторы
TIER
THYF

Финансовые услуги

24.5%
34.0%

Технологии

20.2%
3.7%

Промышленность

13.5%
6.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.1%

Сырьевые материалы

7.5%
18.3%

Здравоохранение

6.3%
9.8%

Энергетика

5.8%
4.3%

Коммуникационные услуги

5.4%
3.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
3.9%

Коммунальные услуги

2.7%
1.4%

Недвижимость

1.3%
6.8%

Финансовые услуги

TIER
24.5%
THYF
34.0%

Технологии

TIER
20.2%
THYF
3.7%

Промышленность

TIER
13.5%
THYF
6.1%

Потребительский циклический сектор

TIER
7.9%
THYF
8.1%

Сырьевые материалы

TIER
7.5%
THYF
18.3%

Здравоохранение

TIER
6.3%
THYF
9.8%

Энергетика

TIER
5.8%
THYF
4.3%

Коммуникационные услуги

TIER
5.4%
THYF
3.7%

Потребительский защитный сектор

TIER
4.9%
THYF
3.9%

Коммунальные услуги

TIER
2.7%
THYF
1.4%

Недвижимость

TIER
1.3%
THYF
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

T. Rowe Price U.S. High Yield ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TOUSTIER с TSPATIER с CILTIER с TGRTTIER с TCHP
Часто сравнивают с THYF:
THYF с JPIETHYF с HYGVTHYF с JAAATHYF с BNDTHYF с SJNKTHYF с SCHGTHYF с HYBL

Доходность на риск

TIER vs. THYF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
THYF
Ранг доходности на риск THYF: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THYF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THYF: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THYF: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THYF: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THYF: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c THYF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и T. Rowe Price U.S. High Yield ETF (THYF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TIER vs. THYF - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIERTHYFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

1.48

+0.50

Просадки

Сравнение просадок TIER и THYF

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что больше максимальной просадки THYF в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и THYF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERTHYFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-5.24%

-6.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.80%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.19%

-0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-0.82%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.61%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и THYF

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERTHYFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

1.13%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.71%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

3.52%

+12.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

5.82%

+9.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

5.82%

+9.77%

Сравнение комиссий TIER и THYF

TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии THYF в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и THYF

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности THYF в 7.01%

ПозицияTTM2025202420232022
THYF
T. Rowe Price U.S. High Yield ETF		7.01%7.17%7.30%8.02%1.50%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.65%0.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIER and THYF have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.56% for THYF.

THYF has the higher dividend yield at 7.01%, compared with 0.65% for TIER.

TIER is categorized as Foreign Large Cap Equities, while THYF is High Yield Bonds. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.56% for THYF.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и THYF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор