PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIER с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с RODM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. TIER is actively managed, while RODM is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. TIER charges 0.38%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности TIER и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 11.53%.

TIER

1 день
0.18%
1 месяц
4.22%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
0.49%
1 месяц
0.81%
С начала года
11.53%
6 месяцев
14.47%
1 год
25.55%
3 года*
20.76%
5 лет*
9.68%
10 лет*
8.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и RODM

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		14.45%12.37%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		11.53%11.09%

Correlation

The correlation between TIER and RODM is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.80

Сравнение распределения секторов TIER и RODM

Секторы
TIER
RODM

Финансовые услуги

24.5%
25.9%

Технологии

20.2%
10.5%

Промышленность

13.5%
16.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.9%

Сырьевые материалы

7.5%
6.3%

Здравоохранение

6.3%
9.1%

Энергетика

5.8%
6.6%

Коммуникационные услуги

5.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.1%

Коммунальные услуги

2.7%
4.9%

Недвижимость

1.3%
3.6%

Финансовые услуги

TIER
24.5%
RODM
25.9%

Технологии

TIER
20.2%
RODM
10.5%

Промышленность

TIER
13.5%
RODM
16.7%

Потребительский циклический сектор

TIER
7.9%
RODM
5.9%

Сырьевые материалы

TIER
7.5%
RODM
6.3%

Здравоохранение

TIER
6.3%
RODM
9.1%

Энергетика

TIER
5.8%
RODM
6.6%

Коммуникационные услуги

TIER
5.4%
RODM
5.5%

Потребительский защитный сектор

TIER
4.9%
RODM
4.1%

Коммунальные услуги

TIER
2.7%
RODM
4.9%

Недвижимость

TIER
1.3%
RODM
3.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TOUSTIER с TSPATIER с CILTIER с TGRTTIER с TCHP
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с ^GSPC

Доходность на риск

TIER vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TIER vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIERRODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.40

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.52

+1.46

Просадки

Сравнение просадок TIER и RODM

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-35.98%

+23.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.10%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-0.94%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-6.38%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

1.76%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и RODM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.40%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

10.70%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

13.43%

+2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

15.24%

+0.35%

Сравнение комиссий TIER и RODM

TIER берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и RODM

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности RODM в 2.79%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.79%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.65%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIER and RODM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.38% for TIER.

RODM has the higher dividend yield at 2.79%, compared with 0.65% for TIER.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and Hartford. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.29% for RODM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор