PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIER с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с HDMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and HDMV (First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TIER charges 0.38%/yr vs 0.80%/yr for HDMV.

Доходность

Сравнение доходности TIER и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 14.45%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.42%.

TIER

1 день
0.18%
1 месяц
4.22%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.19%
1 месяц
-2.13%
С начала года
4.42%
6 месяцев
6.56%
1 год
9.31%
3 года*
12.87%
5 лет*
6.35%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и HDMV

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		14.45%12.37%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.42%4.74%

Correlation

The correlation between TIER and HDMV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.74

Сравнение распределения секторов TIER и HDMV

Секторы
TIER
HDMV

Финансовые услуги

24.5%
24.4%

Технологии

20.2%
0.9%

Промышленность

13.5%
15.2%

Потребительский циклический сектор

7.9%
2.7%

Сырьевые материалы

7.5%
1.0%

Здравоохранение

6.3%
3.1%

Энергетика

5.8%
1.8%

Коммуникационные услуги

5.4%
9.4%

Потребительский защитный сектор

4.9%
13.0%

Коммунальные услуги

2.7%
14.6%

Недвижимость

1.3%
13.8%

Финансовые услуги

TIER
24.5%
HDMV
24.4%

Технологии

TIER
20.2%
HDMV
0.9%

Промышленность

TIER
13.5%
HDMV
15.2%

Потребительский циклический сектор

TIER
7.9%
HDMV
2.7%

Сырьевые материалы

TIER
7.5%
HDMV
1.0%

Здравоохранение

TIER
6.3%
HDMV
3.1%

Энергетика

TIER
5.8%
HDMV
1.8%

Коммуникационные услуги

TIER
5.4%
HDMV
9.4%

Потребительский защитный сектор

TIER
4.9%
HDMV
13.0%

Коммунальные услуги

TIER
2.7%
HDMV
14.6%

Недвижимость

TIER
1.3%
HDMV
13.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TOUSTIER с TSPATIER с CILTIER с TGRTTIER с TCHP
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с EFAVHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Доходность на риск

TIER vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TIER vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIERHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.41

+1.58

Просадки

Сравнение просадок TIER и HDMV

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и HDMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-32.01%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.73%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.33%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-5.87%

+4.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-6.77%

+4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.82%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и HDMV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

3.69%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

9.38%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

11.12%

+4.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

12.04%

+3.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

13.23%

+2.36%

Сравнение комиссий TIER и HDMV

TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и HDMV

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности HDMV в 4.69%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.69%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.65%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIER and HDMV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.80% for HDMV.

HDMV has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 0.65% for TIER.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.80% for HDMV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и HDMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор