PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIER с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIER с HDMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).

TIER и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIER - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности TIER и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIER и HDMV

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		2.32%12.37%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%4.74%

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у HDMV с доходностью 4.79%.

TIER

1 день
1.58%
1 месяц
-5.85%
С начала года
2.32%
6 месяцев
6.17%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TOUSTIER с CILTIER с TGRWTIER с TSPATIER с TGRTTIER с FIDTIER с DWX
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Сравнение комиссий TIER и HDMV

TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF

Доходность на риск

TIER vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TIER vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIERHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.55

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.42

+0.98

Корреляция

Корреляция между TIER и HDMV составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и HDMV

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности HDMV в 4.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.73%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Просадки

Сравнение просадок TIER и HDMV

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и HDMV.

Загрузка...

Показатели просадок

TIERHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-32.01%

+19.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.73%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-5.54%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-6.83%

+5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.46%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и HDMV

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIERHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

5.40%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

8.26%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

13.16%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

11.94%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

13.23%

+1.17%