PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIER с FDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с FDT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and FDT (First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. TIER is actively managed, while FDT is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TIER charges 0.38%/yr vs 0.80%/yr for FDT.

Доходность

Сравнение доходности TIER и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 24.89%.

TIER

1 день
0.18%
1 месяц
4.22%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDT

1 день
-0.48%
1 месяц
2.67%
С начала года
24.89%
6 месяцев
27.78%
1 год
53.72%
3 года*
29.96%
5 лет*
12.44%
10 лет*
10.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и FDT

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		14.45%12.37%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		24.89%18.68%

Correlation

The correlation between TIER and FDT is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

0.89

Сравнение распределения секторов TIER и FDT

Секторы
TIER
FDT

Финансовые услуги

24.5%
10.2%

Технологии

20.2%
8.1%

Промышленность

13.5%
34.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
11.5%

Сырьевые материалы

7.5%
9.6%

Здравоохранение

6.3%
1.4%

Энергетика

5.8%
9.2%

Коммуникационные услуги

5.4%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
2.8%

Коммунальные услуги

2.7%
5.2%

Недвижимость

1.3%
5.3%

Финансовые услуги

TIER
24.5%
FDT
10.2%

Технологии

TIER
20.2%
FDT
8.1%

Промышленность

TIER
13.5%
FDT
34.0%

Потребительский циклический сектор

TIER
7.9%
FDT
11.5%

Сырьевые материалы

TIER
7.5%
FDT
9.6%

Здравоохранение

TIER
6.3%
FDT
1.4%

Энергетика

TIER
5.8%
FDT
9.2%

Коммуникационные услуги

TIER
5.4%
FDT
2.7%

Потребительский защитный сектор

TIER
4.9%
FDT
2.8%

Коммунальные услуги

TIER
2.7%
FDT
5.2%

Недвижимость

TIER
1.3%
FDT
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TOUSTIER с TSPATIER с CILTIER с TGRTTIER с TCHP
Часто сравнивают с FDT:
FDT с FIDZXFDT с VEAFDT с QQQFDT с SCHFFDT с VTIFDT с VOOFDT с SDY

Доходность на риск

TIER vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TIER vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIERFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.39

+1.59

Просадки

Сравнение просадок TIER и FDT

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и FDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-46.10%

+34.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.41%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-2.07%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-10.77%

+8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.43%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и FDT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.03%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.93%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

18.42%

-2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

18.23%

-2.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

18.52%

-2.93%

Сравнение комиссий TIER и FDT

TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и FDT

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности FDT в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		2.85%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.65%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIER and FDT have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.80% for FDT.

FDT has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 0.65% for TIER.

They also come from different issuers: T. Rowe Price and First Trust. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.80% for FDT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и FDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор