PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIER с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TIER с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

TIER и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TIER - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 25 июн. 2025 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TIER и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TIER и FDT

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		2.32%12.37%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%18.68%

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 2.32%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%.

TIER

1 день
1.58%
1 месяц
-5.85%
С начала года
2.32%
6 месяцев
6.17%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TOUSTIER с CILTIER с TGRWTIER с TSPATIER с FIDTIER с TGRTTIER с BKIE
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий TIER и FDT

TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF

Доходность на риск

TIER vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TIER vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIERFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.96

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.40

0.36

+1.04

Корреляция

Корреляция между TIER и FDT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и FDT

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.73%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок TIER и FDT

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

TIERFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-46.10%

+34.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.18%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.78%

-8.75%

+0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.69%

-10.86%

+9.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.27%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и FDT

Загрузка...

Волатильность по периодам

TIERFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

8.78%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

14.05%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.40%

19.39%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.40%

17.87%

-3.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.40%

18.33%

-3.93%