PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TIER с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с DRLL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - TIER is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. TIER is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past year, TIER returned 25.56% vs 34.54% for DRLL. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. TIER charges 0.38%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности TIER и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 12.19%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 28.89%.

TIER

1 день
-1.13%
1 месяц
-2.52%
6 месяцев
7.66%
С начала года
12.19%
1 год
25.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRLL

1 день
1.14%
1 месяц
5.19%
6 месяцев
22.16%
С начала года
28.89%
1 год
34.54%
3 года*
12.95%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и DRLL

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		12.19%12.72%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		28.89%6.31%

Correlation

The correlation between TIER and DRLL is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

-0.13

Сравнение распределения секторов TIER и DRLL

Секторы
TIER
DRLL

Технологии

23.7%

-

Финансовые услуги

23.6%

-

Промышленность

13.7%

-

Потребительский циклический сектор

7.4%
0.8%

Сырьевые материалы

7.3%

-

Здравоохранение

5.9%

-

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Энергетика

5.1%
99.2%

Потребительский защитный сектор

4.6%

-

Коммунальные услуги

2.5%

-

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

TIER
23.7%
DRLL

-

Финансовые услуги

TIER
23.6%
DRLL

-

Промышленность

TIER
13.7%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

TIER
7.4%
DRLL
0.8%

Сырьевые материалы

TIER
7.3%
DRLL

-

Здравоохранение

TIER
5.9%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

TIER
5.2%
DRLL

-

Энергетика

TIER
5.1%
DRLL
99.2%

Потребительский защитный сектор

TIER
4.6%
DRLL

-

Коммунальные услуги

TIER
2.5%
DRLL

-

Недвижимость

TIER
1.1%
DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TOUSTIER с TSPATIER с CILTIER с TGRTTIER с TCHP
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с XLEDRLL с VCLNDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

TIER vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
Ранг доходности на риск TIER: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIER: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIER: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIER: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIER: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIER: 5959
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TIERDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.53
1.53

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
2.03

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.26

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.04

+0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.16

5.24

+2.93

TIER vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TIER на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TIER и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TIER и DRLL

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-23.73%

+11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-16.99%

+4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-9.76%

+6.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-8.17%

+6.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

6.61%

-3.47%

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и DRLL

Текущая волатильность для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) составляет 5.36%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что TIER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.36%

6.37%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

18.51%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.81%

22.80%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.48%

23.81%

-7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.48%

23.81%

-7.33%

Сравнение комиссий TIER и DRLL

TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и DRLL

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что меньше доходности DRLL в 2.35%

ПозицияTTM2025202420232022
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.35%2.99%3.00%3.01%1.18%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.66%0.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIER and DRLL have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (6.37%) compared to TIER (5.36%). In terms of maximum drawdown, TIER dropped -12.07% vs DRLL's -23.73%.

On 1-year performance, DRLL leads with 34.54% vs 25.56% for TIER. On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. On volatility, TIER has been the lower-risk option at 5.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DRLL has performed better with a 34.54% return vs 25.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.41% for DRLL.

DRLL has the higher dividend yield at 2.35%, compared with 0.66% for TIER.

TIER is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and Strive. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.41% for DRLL.

TIER currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs 1.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор