PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TIER с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TIER с COMT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TIER (T. Rowe Price International Equity Research ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TIER is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. Both are actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. TIER charges 0.38%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности TIER и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TIER показывает доходность 14.45%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 37.50%.

TIER

1 день
0.18%
1 месяц
4.22%
С начала года
14.45%
6 месяцев
16.87%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
-1.55%
1 месяц
-5.00%
С начала года
37.50%
6 месяцев
36.36%
1 год
45.51%
3 года*
16.18%
5 лет*
13.14%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TIER и COMT

2026 (YTD)2025
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		14.45%12.37%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		37.50%3.62%

Correlation

The correlation between TIER and COMT is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г.

-0.17

Сравнение распределения секторов TIER и COMT

Секторы
TIER
COMT

Финансовые услуги

24.5%
100.0%

Технологии

20.2%

-

Промышленность

13.5%

-

Потребительский циклический сектор

7.9%

-

Сырьевые материалы

7.5%

-

Здравоохранение

6.3%

-

Энергетика

5.8%

-

Коммуникационные услуги

5.4%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Недвижимость

1.3%

-

Финансовые услуги

TIER
24.5%
COMT
100.0%

Технологии

TIER
20.2%
COMT

-

Промышленность

TIER
13.5%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

TIER
7.9%
COMT

-

Сырьевые материалы

TIER
7.5%
COMT

-

Здравоохранение

TIER
6.3%
COMT

-

Энергетика

TIER
5.8%
COMT

-

Коммуникационные услуги

TIER
5.4%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

TIER
4.9%
COMT

-

Коммунальные услуги

TIER
2.7%
COMT

-

Недвижимость

TIER
1.3%
COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price International Equity Research ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с TIER:
TIER с TGRWTIER с FIDTIER с TOUSTIER с TSPATIER с CILTIER с TGRTTIER с TCHP
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

TIER vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TIER
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TIER c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price International Equity Research ETF (TIER) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TIER vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TIERCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.14

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.98

0.20

+1.78

Просадки

Сравнение просадок TIER и COMT

Максимальная просадка TIER за все время составила -12.07%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIER и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TIERCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.07%

-51.89%

+39.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-8.02%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-6.30%

+5.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-24.06%

+22.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.40%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TIER и COMT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TIERCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.46%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

18.88%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

21.36%

-5.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.59%

21.07%

-5.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

18.89%

-3.30%

Сравнение комиссий TIER и COMT

TIER берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TIER и COMT

Дивидендная доходность TIER за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности COMT в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.63%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
TIER
T. Rowe Price International Equity Research ETF		0.65%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TIER and COMT have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TIER is cheaper at 0.38% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TIER is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.48% for COMT.

COMT has the higher dividend yield at 5.63%, compared with 0.65% for TIER.

TIER is categorized as Foreign Large Cap Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: T. Rowe Price and iShares. Their fees differ too: 0.38% for TIER and 0.48% for COMT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TIER и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор