Сравнение TIEIX с TCSIX
TIEIX (TIAA-CREF Equity Index Fund) and TCSIX (TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund) are both mutual funds - TIEIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments, while TCSIX is a Diversified Portfolio fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TIEIX returned 14.90%/yr vs 6.23%/yr for TCSIX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TIEIX charges 0.05%/yr vs 0.10%/yr for TCSIX.
Доходность
Сравнение доходности TIEIX и TCSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TIEIX показывает доходность 11.71%, что значительно выше, чем у TCSIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции TIEIX превзошли акции TCSIX по среднегодовой доходности: 14.90% против 6.23% соответственно.
TIEIX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 5.69%
- С начала года
- 11.71%
- 6 месяцев
- 11.59%
- 1 год
- 28.58%
- 3 года*
- 22.19%
- 5 лет*
- 13.05%
- 10 лет*
- 14.90%
TCSIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 4.37%
- 1 год
- 12.85%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 4.67%
- 10 лет*
- 6.23%
Сравнение доходности по годам TIEIX и TCSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | 11.71% | 17.04% | 23.71% | 25.92% | -19.18% | 25.64% | 20.82% | 30.89% | -5.27% | 19.05% |
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | 4.02% | 12.00% | 8.33% | 12.70% | -13.68% | 6.46% | 12.14% | 15.49% | -4.45% | 10.60% |
Correlation
The correlation between TIEIX and TCSIX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г. | 0.91 |
The correlation between TIEIX and TCSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TIEIX vs. TCSIX — Ранг доходности на риск
TIEIX
TCSIX
Сравнение TIEIX c TCSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) и TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TIEIX | TCSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.42 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 2.28 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.44 | 10.42 | +5.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TIEIX | TCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 2.17 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.64 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.83 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.91 | -0.46 |
Просадки
Сравнение просадок TIEIX и TCSIX
Максимальная просадка TIEIX за все время составила -55.55%, что больше максимальной просадки TCSIX в -19.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TIEIX и TCSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TIEIX | TCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.55% | -19.12% | -36.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -5.73% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.29% | -6.81% | -12.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.06% | -19.12% | -5.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.90% | -19.12% | -15.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.30% | -2.66% | -7.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.25% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TIEIX и TCSIX
TIAA-CREF Equity Index Fund (TIEIX) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что TIEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TIEIX | TCSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 2.03% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 4.96% | +4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.18% | 6.01% | +6.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.31% | 7.38% | +9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 7.50% | +10.90% |
Сравнение комиссий TIEIX и TCSIX
TIEIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TCSIX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TIEIX и TCSIX
Дивидендная доходность TIEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности TCSIX в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | 4.74% | 5.59% | 3.28% | 2.96% | 6.28% | 7.32% | 4.75% | 3.57% | 4.36% | 1.77% | 3.57% | 2.56% |
TIEIX TIAA-CREF Equity Index Fund | 2.14% | 2.39% | 1.63% | 1.47% | 1.83% | 2.08% | 1.43% | 1.99% | 2.45% | 0.52% | 2.45% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, TIEIX and TCSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TIEIX has higher volatility (2.96%) compared to TCSIX (2.03%). In terms of maximum drawdown, TIEIX dropped -55.55% vs TCSIX's -19.12%.
TIEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TIEIX и TCSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор