Сравнение TCSIX с PALDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX).
TCSIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. PALDX управляется PGIM. Фонд был запущен 12 сент. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности TCSIX и PALDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCSIX и PALDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | -3.13% | 12.00% | 8.33% | 12.70% | -13.68% | 6.46% | 12.14% | 15.49% | -4.45% | 1.44% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | -3.62% | 13.62% | 18.96% | 18.90% | -15.65% | 16.30% | 10.68% | 22.27% | -4.12% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, TCSIX показывает доходность -3.13%, что значительно выше, чем у PALDX с доходностью -3.62%.
TCSIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- -1.31%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 5.68%
PALDX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -3.62%
- 6 месяцев
- -1.03%
- 1 год
- 12.43%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 7.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCSIX и PALDX
TCSIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PALDX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TCSIX vs. PALDX — Ранг доходности на риск
TCSIX
PALDX
Сравнение TCSIX c PALDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCSIX | PALDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.65 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.78 | 6.83 | -1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCSIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.12 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.71 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между TCSIX и PALDX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCSIX и PALDX
Дивидендная доходность TCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности PALDX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | 5.09% | 5.59% | 3.28% | 2.96% | 6.28% | 7.32% | 4.75% | 3.57% | 4.36% | 1.77% | 3.57% | 2.56% |
PALDX PGIM 60/40 Allocation Fund | 5.62% | 5.42% | 10.40% | 2.94% | 6.19% | 6.87% | 2.58% | 4.58% | 3.65% | 1.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TCSIX и PALDX
Максимальная просадка TCSIX за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки PALDX в -26.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSIX и PALDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCSIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -26.16% | +7.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -8.20% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.12% | -20.47% | +1.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.12% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.66% | -5.96% | +0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -4.16% | +1.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.29% | 1.70% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCSIX и PALDX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) составляет 2.75%, в то время как у PGIM 60/40 Allocation Fund (PALDX) волатильность равна 3.05%. Это указывает на то, что TCSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PALDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCSIX | PALDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 3.05% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.45% | 5.86% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.23% | 11.52% | -4.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.31% | 12.08% | -4.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.45% | 12.75% | -5.30% |