Сравнение TCSIX с BAICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX).
TCSIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. BAICX управляется BlackRock. Фонд был запущен 7 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности TCSIX и BAICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCSIX и BAICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | -1.86% | 12.00% | 8.33% | 12.70% | -13.68% | 6.46% | 12.14% | 15.49% | -4.45% | 10.60% |
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | -0.86% | 11.53% | 7.19% | 9.24% | -12.42% | 6.61% | 6.34% | 13.61% | -3.78% | 8.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TCSIX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у BAICX с доходностью -0.86%. За последние 10 лет акции TCSIX превзошли акции BAICX по среднегодовой доходности: 5.82% против 4.94% соответственно.
TCSIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 5.82%
BAICX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- -0.86%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 8.34%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.39%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCSIX и BAICX
TCSIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BAICX в 0.81%.
Доходность на риск
TCSIX vs. BAICX — Ранг доходности на риск
TCSIX
BAICX
Сравнение TCSIX c BAICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCSIX | BAICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 1.37 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.88 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.84 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 7.16 | -0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCSIX | BAICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.37 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.83 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.67 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между TCSIX и BAICX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCSIX и BAICX
Дивидендная доходность TCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности BAICX в 5.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | 5.03% | 5.59% | 3.28% | 2.96% | 6.28% | 7.32% | 4.75% | 3.57% | 4.36% | 1.77% | 3.57% | 2.56% |
BAICX BlackRock Multi-Asset Income Portfolio | 5.93% | 6.26% | 5.85% | 4.20% | 4.21% | 4.90% | 4.07% | 4.69% | 5.28% | 4.60% | 4.71% | 5.34% |
Просадки
Сравнение просадок TCSIX и BAICX
Максимальная просадка TCSIX за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки BAICX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSIX и BAICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCSIX | BAICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -33.29% | +14.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -5.00% | -0.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.12% | -17.64% | -1.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.12% | -19.76% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -3.98% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -3.77% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.29% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCSIX и BAICX
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с BlackRock Multi-Asset Income Portfolio (BAICX) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что TCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCSIX | BAICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 2.48% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 3.78% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 6.24% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 6.17% | +1.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 6.00% | +1.46% |