Сравнение TCSIX с PUDZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).
TCSIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 8 дек. 2011 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TCSIX и PUDZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCSIX и PUDZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | -1.86% | 12.00% | 8.33% | 12.70% | -13.68% | 6.46% | 12.14% | 15.49% | -4.45% | 10.60% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 10.18% | 13.40% | 8.61% | 3.26% | -2.76% | 18.49% | 4.84% | 16.29% | -9.20% | 6.22% |
Доходность по периодам
С начала года, TCSIX показывает доходность -1.86%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции TCSIX уступали акциям PUDZX по среднегодовой доходности: 5.82% против 7.01% соответственно.
TCSIX
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- -0.24%
- 1 год
- 9.07%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.92%
- 10 лет*
- 5.82%
PUDZX
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 10.18%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 11.86%
- 5 лет*
- 9.21%
- 10 лет*
- 7.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCSIX и PUDZX
TCSIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии PUDZX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TCSIX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск
TCSIX
PUDZX
Сравнение TCSIX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCSIX | PUDZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 2.04 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.65 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.45 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | 13.65 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCSIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 2.04 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.73 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 0.52 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между TCSIX и PUDZX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCSIX и PUDZX
Дивидендная доходность TCSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TCSIX TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund | 5.03% | 5.59% | 3.28% | 2.96% | 6.28% | 7.32% | 4.75% | 3.57% | 4.36% | 1.77% | 3.57% | 2.56% |
PUDZX PGIM Real Assets Fund | 8.10% | 8.93% | 6.67% | 3.66% | 9.10% | 13.00% | 4.94% | 3.40% | 2.14% | 2.10% | 1.39% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок TCSIX и PUDZX
Максимальная просадка TCSIX за все время составила -19.12%, что меньше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCSIX и PUDZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCSIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.12% | -21.53% | +2.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.73% | -8.20% | +2.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.12% | -17.98% | -1.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.12% | -21.53% | +2.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -1.59% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.68% | -5.31% | +2.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.32% | 1.47% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCSIX и PUDZX
TIAA-CREF Lifestyle Conservative Fund (TCSIX) имеет более высокую волатильность в 3.16% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что TCSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCSIX | PUDZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.16% | 2.71% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.63% | 6.29% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.32% | 9.72% | -2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.34% | 10.59% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.46% | 9.70% | -2.24% |